Bale iii : cadre réglementaire

Introduction : Bâle III, un projet d'entreprise

Actualités sur la réforme Bâle II et la gestion des risques
De Bâle III à Bâle IV (la certification Bâle III)

Les spécificités du nouveau cadre international
Le calendrier et le détail des exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV
Vision des impacts opérationnels sur les pratiques, les processus et les outils
Le sort du résultat disponible après impôt : quels sont les différents choix qui s'offrent à l'entreprise ? (distribution de dividendes ou mise en réserve)
Quels chantiers mettre en place pour atteindre la conformité dans les délais ?

Organiser la gestion du risque opérationnel
Les méthodologies et les éléments essentiels à mettre en place pour un dispositif performant
Les points clés et les enjeux pour la convergence des différents référentiels (Bâle III, SOX, IFRS, Contrôle Interne…)
Comment entrer dans une logique ERM ?
Cartographie des risques : exemples et meilleures pratiques
Les prérogatives du régulateur en matière de contrôle
La spécificité des collectivités locales (nouvelles contraintes et nouvelles opportunités)

Comprendre les objectifs et attendus du Pilier 2 et du processus ICAAP
Les éléments clés du dispositif : SRP, SREP, RAS, ICAAP...
Elaborer les principes et modèles de mesure des risques spécifiques au Pilier 2 (risques de concentration, risque global de taux, risque de liquidité, « autres risques »…)

Fonction et utilité des exercices de stress-testing et liens avec le backtesting
Les meilleures pratiques de stress-testing : benchmarking
Organisation et démarche pour la réalisation des exercices