Bâle III: Stress-testing
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Atelier intensif
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Niveau
Niveau avancé
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Lieu
Paris
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Heures de classe
6h
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Durée
1 Jour
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Dates de début
Dates au choix
La formation que vous propose Renaissance Finance vous apprendra à réaliser le stress-testing selon les dernières normes introduites par Bâle III. Les stress-tests consistent à évaluer le comportement d’un dispositif en cas de choc des variables d’entrée du système. Les compétences acquises vous offriront de nouvelles opportunités professionnelles.
Cette formation d’une journée abordera la réglementation Bâle III et les nouvelles mesures qui permettent de mesurer l’impact de conditions de marchés stressés sur les différents calculs réglementaires. La formation base une grande partie de sa pédagogie sur des exercices pratiques. Cette approche garantit à tous les participants une bonne maîtrise des notions théoriques.
Rennaissance Finance est un centre spécialisé dans la formation dans les domaines de la finance et de l’économie. Les formateurs sont tous des professionnels du secteur qui ont un contact régulier avec le terrain et une très bonne maîtrise de la pédagogie. Vous bénéficierez de leur expertise dans ce domaine et profiterez de leurs précieux conseils. Vous serez suivi de manière personnalisée et pourrez échanger régulièrement avec le formateur. La formation est réalisable dans le cadre du DIF ou d’un CIF.
Précisions importantes
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Solides notions de finance et de gestion des risques;
- Notions de base des dispositifs réglementaires.
Les Avis
Les matières
- Stress-testing
- Bâle III
- Calculs stressés
- Connaissance des types de stress-tests
- Granularité des stress-tests
- Utilisation des stress-tests
- ICAAP
- Gestion des risques financiers
- VaR stressée
- Analyse des risques de marché
- Analyse du risque de contrepartie
- EEPE stressée
- Calcul stressé du risque de crédit
- WWR
Professeurs
Saïd Saïd Mohajeri
Professeur
Le programme
- Rappels du cadre réglementaire
- Définition du calcul stressé
- Différents types de calcul
- Mise en œuvre
Principaux types de stress-tests
- Analyse de sensibilité
- Analyse de scenarios
- Reverse stress-tests
Utilisation des stress tests
- ICAAP
- Outil d’appréciation du régulateur
- Gestion des risques
- VaR stressée (calibration, impact réglementaire)
- Stress-tests de la VaR
- Dispositif de reporting
- EEPE stressée
- CVA capital charge stress
- Stress-tests des expositions
Calculs stressés du risque de crédit
Calculs combinés du risque de crédit et decontrepartie : introduction à la WWR
Conclusion et discussions
Informations complémentaires
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Bâle III: Stress-testing