Réglementation prudentielle de bâle 3

Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés. Bien que l’ensemble des acteurs de la place financière s’accordent à ranger ces futures réformes sous le vocable "Bâle 4", les autorités prudentielles considèrent qu’il s’agit de la finalisation du cadre "Bâle 3" et affichent un objectif d’entrée en vigueur en 2019 (crr2/cdr5)

• Les principales recommandations du Comité de Bâle
  • Brainstorming : les raisons de Bâle 2 et Bâle 3

• Les institutions européennes
• Les textes européens : la directive et le règlement (CRR)
• Le champ d’application de la directive
• Le champ d’application du Capital Requirements Regulation (CRR)
• Le projet de finalisation Bâle 4 de CRR2/CRD5
  • Cas pratique : dresser le bilan de la Directive BBR fixant le cadre européen du redressement, des mesures d’intervention précoces et de résolution des établissements financiers

• Le Pilier 1 : les ratios
• Le Pilier 2 : la surveillance prudentielle et le contrôle interne
• Le Pilier 3 : la transparence financière
  • Cas pratique de stress test avec un scénario simple et les conséquences sur les encours pondérés et le ratio de solvabilité

• Le calcul des fonds propres prudentiels
• Les ratios de solvabilité
• Les exigences de fonds propres
• Les réducteurs de risques
• Les limites de grands risques
• Les ratios de liquidité : Liquidity Coverage Requirement (LCR) et Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• Le ratio de levier