la Modélisation des Risques Opérationnels
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
Objectifs: Déterminer les apports de la méthode de modélisation par les arbres de défaillance face aux approches standards et avancées. Evaluer vos risques opérationnels plus finement pour une meilleure allocation de vos fonds propres. Apprendre à constituer une cartographie des risques par la technique fondée sur les arbres de défaillance. Destinataires: Directeurs et Directions des risques. Responsables financier. Responsables contrôle des risques. Contrôleurs risques de marchés. Directeurs des Risques Opérationnels. Responsables Projet Bâle II. Risk Managers. Responsables Gestion Actif Passif. Responsables Ratio réglementaires. ALM Managers. Responsables Inspection. Ingénieurs Financiers. Actuaires
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
- L’avenir s’oriente vers des démarches globales de gestion des risques opérationnels, intégrant la quantification des risques à la démarche de maîtrise de ces risques.
- Il est nécessaire que la méthode employée analyse suffisamment le risque pour construire des outils de pilotage et de maîtrise des risques efficaces.
- Or les hypothèses des méthodes statistiques rentrent en contradiction avec le contexte dans lequel on souhaite les utiliser.
- Il est donc nécessaire d’utiliser une approche plus analytique et prospective qui impose une contribution forte des experts opérationnels afin de constituer des scénarios de risques potentiels.
La problématique de la mesure des risques opérationnels - Les concepts
L’esprit de la réglementation Bâle II
- Pour un pilotage plus efficace, la nécessité d’une méthode avancée : démarche du progrès continu (Plan / Do / Act / Check)
Les probabilités pour la mesure du risque :
- La variable aléatoire
- Lois de probabilité
- Indicateurs pour la mesure du risque
Première méthode avancée : la Loss Distribution Approach, essentiellement statistique
- Estimation des lois de distribution à partir des données historiques
- Les difficultés de la LDA
- La difficulté de la LDA pour les évènements rares
De quels risques parlons-nous ? Identification des pertes potentielles
- Où s’arrêter ? Une approche par les enjeux
Deuxième méthode avancée : Modélisation des scénarios avec les Réseaux bayésiens
- Implémentation
Deuxième méthode avancée (bis) : Modélisation des scénarios avec les Arbres de défaillance
- Implémentation
- Pilotage du risque
- Représenter les corrélations
Travaux pratiques : la constitution d’une cartographie
- Modélisation d’un scénario construit avec les participants dans un cadre simplifié
Retour d’expérience d’Emmanuelle Portelle :
- Difficultés rencontrées
- Compétences requises
- Pistes d’amélioration
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