Risque opérationnel

L’environnement réglementaire

La réglementation :

• Les exigences introduites par les normes Bâle II et III
• L’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne (remplace les dispositions du règlement CRBF 9702)
• Solvabilité II

Les catégories bâloises du risque opérationnel

• La notion de catégorie de risque opérationnel
• Les catégories de risque

Les principaux enjeux du risque opérationnel

• Les risques
• Définition du risque opérationnel
• La spécificité par rapport aux autres risques
• Les différentes sources de risque opérationnel
• La notion de risque frontière
• Évolution du risque opérationnel
• Le risque opérationnel et ses principaux enjeux (stratégie, politique)
• Le déclenchement du risque opérationnel : l’incident historique

La notion d’incident historique

• L’importance de la déclaration d’incidents historiques par les opérationnels
• La mise en place d’un processus de collecte des incidents opérationnels
• Le suivi des plans d’actions incidents

Les éléments de mesure et de contrôle du risque opérationnel

Les méthodes d’évaluation du risque opérationnel

• Les méthodes statistiques
• Les approches par scénarios
• Les approches par « scorecards »

Les méthodes de calcul des risques opérationnels

• La méthode de base (BIA)
• La méthode avancée standard
• La méthode avancée (AMA)
• Les normes à respecter en fonction de l’approche choisie

Prévention du risque opérationnel

Assurer la gestion de l'organisation du dispositif de contrôle

• Le cadre de gouvernance
• Appréhender le rôle des différents acteurs dans un dispositif de contrôle
• L’échange d’information et la communication entre les fonctions supports
• Le dispositif d’alerte

Utilisation et actualisation de la cartographie des risques

• Assurer la mise en œuvre d'une base d'incidents
• La couverture des zones de risque

Les états de reporting

• L'élaboration du tableau de bord Risque Opérationnel : Quels sont les indicateurs à suivre dans le temps ?
• Le plan d'action découlant de l'analyse de ces indicateurs
• Le reporting COREP et les états relatifs au risque opérationnel
• Le rapprochement des états du risque opérationnel et le processus interne d’évaluation des risques

Etude de cas : Chaque étape de la formation est illustrée par des exemples concrets et applicatifs