Middle Office: Contrôe des Risques et des Opérations

Programme:OBJECTIFS
maîtriser les différents risques et optimiser le contrà´le de la fonction middle office sur les opérations de marché ; augmenter votre expertise sur les principes comptables des opérations de marché ; améliorer votre chaîne de contrà´le

PUBLIC
membres des services middle et back office, contrà´leurs internes et contrà´leurs des opérations de marché, membres des services comptables des opérations de marché

PROGRAMME
Risques de marché Le risque de change Le risque sur actions Le risque de taux d’intérêt Les risques de valorisation Risques de contrepartie Risque de défaut, exposition, recouvrement, système des limites, qualité des ratings Taux de défaut, matrices des taux de défaut et de transition Collatéral Risques de crédit pour les produits financiers Risques opérationnels Contrà´le de la saisie et traitement des erreurs Utilisation des informations du système back-office Performance des chaînes de traitement Rapprochements journaliers indispensables Principes comptables et contrà´le des opérations de marché Les opérations monétaires pour compte propre La notion d’intention Affectation et valorisation des résultats : spéculation, couverture, réévaluation, prorata temporis, provisions Les possibilités de transfert de portefeuille Les cessions temporaires de titres La gestion comptable des produits dérivés pour compte propre Intentions reconnues : trading, hedging, investissement La formation du résultat et les conditions spécifiques Couverture et symétrie par rapport au produit couvert Organisation de l’acheminement des ordres Techniques optimales d’acheminement des ordres : organisations des contrà´les et détection des anomalies Mise en oeuvre du CRBF n°9702 Erreurs et risques en niveau 3 et niveau 2 Conséquences en matière de risques opérationnels Conclusion : le impacts de Bà¢le II sur la gestion et le suivi des risques de marché et opérationnels