Valorisation des Produits de Taux

ÉTAPE 1 : Valorisation des obligations Auto-positionnement et sensibilisation Le marché obligataire Les obligations indexées (OAT TEC, OATi) Méthodologie de valorisation des obligations et couverture par les futures long terme ÉTAPE 2 : Valorisation des FRA et Futures court terme, modélisation des swaps de taux Auto-positionnement et sensibilisation Conventions de taux Les FRA et futures court terme Les swaps de taux Les FRA et les swaps de taux Méthodologies de valorisation des produits dérivés fermes et construction d'un pricer de swaps sur EXCEL ÉTAPE 3 : Valorisation des CIRS et sensibilité des swaps vanilles et non génériques Auto-positionnet sensibilité des swaps vanilles et non génériques Etude de cas sur la convexité : couverture d'un CMS ÉTAPE 4 : Valorisation et sensibilités des options de taux classiques Auto-positionnement et sensibilisation Les caps / floors et les swaptions Les caps floors non standards Méthodologies de valorisation et calculs des sensibilités des options de taux classiques, construction d'un pricer sur EXCEL ÉTAPE 5 : Certification FIRST FINANCE