Formation Trading Options Niveau Expert
Formation
À Bois Colombes
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Niveau
Niveau avancé
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Bois colombes
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Durée
1 Jour
Objectifs: Maîtriser les mécanismes d'évaluation des options, leurs comportements face aux mouvements de marché et aux variations de la volatilité, et découvrir les possibilités de gestion directionnelle et non directionnelle. Identifier les risques associés à de telles positions ainsi que les manières de les gérer. Destinataires: Cette formation s'adresse aux traders options expérimentés qui souhaitent se familiariser avec les gestions non directionnelles. Formation éligible au DIF, CIF et FONGECIF. Pour tout renseignement, contactez nous.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
La formation a pour objectif de rendre accessibles les stratégies basées sur la gestion de la volatilité, permises grâce aux options. Les explications sont illustrées de cas pédagogiques concrets et par de nombreux exemples issus des cotations réelles extraites du marché. Les modèles mathématiques sous-jacents seront également abordés.
Les Avis
Le programme
Les fondamentaux sur les options
• Convexité
Mise en évidence de la convexité d’une option et de son signe
Conséquences sur le prix d’une option
Développement de Taylor
Équation de Black & Scholes
Présentation du modèle de Black & Scholes
• Principes et hypothèses
Présentation des hypothèses et conséquences
Solutions dans le modèle Black & Scholes
Évaluation du prix d’un call et d’un put européen
Call-put parité
Les sensibilités du prix des options
• Les grecs
Rappel : delta, gamma, thêta, rhô
Définitions et comportements
Illustrations graphiques
Faillite du modèle
Confrontation du modèle avec la réalité
Le vega : Émergence d’un marché de la volatilité
Le traitement pratique et simulation
Impact sur les sensibilités
Illustrations et analyses graphiques
Market making-gestion de volatilité
• Principes généraux
Cotation et couverture
Principes de la simulation type Monté Carlo
Simulation sur un marché où les conditions sont celles de Black & Scholes : observations et conséquences
Principes de la couverture et arbitrage
• delta neutre :
Fondements
Le delta comme indicateur de risque : faiblesse de l’estimation
• delta –gamma neutre :
Éléments de correction
Objectif et réalisation
Exercice et simulation à l’aide d’une matrice
Conséquence sur la gestion des positions
• delta –vega neutre :
Exercice et simulation à l’aide d’une matrice
Constitution de portefeuille vega neutre
Éléments de gestion et intérêt.
Exercices pratiques
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