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Strategies Options

Formation Trading Options Niveau Expert

Strategies Options
À Bois Colombes

790 
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Infos importantes

Typologie Formation
Niveau Niveau avancé
Dirigé à Pour professionnels
Lieu Bois colombes
Durée 1 Jour
  • Formation
  • Niveau avancé
  • Pour professionnels
  • Bois colombes
  • Durée:
    1 Jour
Description

Objectifs: Maîtriser les mécanismes d'évaluation des options, leurs comportements face aux mouvements de marché et aux variations de la volatilité, et découvrir les possibilités de gestion directionnelle et non directionnelle. Identifier les risques associés à de telles positions ainsi que les manières de les gérer.
Destinataires: Cette formation s'adresse aux traders options expérimentés qui souhaitent se familiariser avec les gestions non directionnelles. Formation éligible au DIF, CIF et FONGECIF. Pour tout renseignement, contactez nous.

Infos importantes

Modalité: Formation continue

CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)

DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Consulter
Bois Colombes
4 Bis Villa des Aubépines, 92270, (92) Hauts-de-Seine, France
Voir plan
Début Consulter
Lieu
Bois Colombes
4 Bis Villa des Aubépines, 92270, (92) Hauts-de-Seine, France
Voir plan

À tenir en compte

· Prérequis

La formation a pour objectif de rendre accessibles les stratégies basées sur la gestion de la volatilité, permises grâce aux options. Les explications sont illustrées de cas pédagogiques concrets et par de nombreux exemples issus des cotations réelles extraites du marché. Les modèles mathématiques sous-jacents seront également abordés.

Questions / Réponses

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Programme

Les fondamentaux sur les options
• Convexité

Mise en évidence de la convexité d’une option et de son signe
Conséquences sur le prix d’une option
Développement de Taylor
Équation de Black & Scholes

Présentation du modèle de Black & Scholes
• Principes et hypothèses

Présentation des hypothèses et conséquences
Solutions dans le modèle Black & Scholes
Évaluation du prix d’un call et d’un put européen
Call-put parité

Les sensibilités du prix des options
• Les grecs

Rappel : delta, gamma, thêta, rhô
Définitions et comportements
Illustrations graphiques

Faillite du modèle
Confrontation du modèle avec la réalité

Le vega : Émergence d’un marché de la volatilité
Le traitement pratique et simulation
Impact sur les sensibilités
Illustrations et analyses graphiques

Market making-gestion de volatilité
• Principes généraux

Cotation et couverture
Principes de la simulation type Monté Carlo
Simulation sur un marché où les conditions sont celles de Black & Scholes : observations et conséquences

Principes de la couverture et arbitrage
• delta neutre :
Fondements
Le delta comme indicateur de risque : faiblesse de l’estimation
• delta –gamma neutre :
Éléments de correction
Objectif et réalisation
Exercice et simulation à l’aide d’une matrice
Conséquence sur la gestion des positions
• delta –vega neutre :
Exercice et simulation à l’aide d’une matrice
Constitution de portefeuille vega neutre
Éléments de gestion et intérêt.
Exercices pratiques


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