Validation De Pricers D'options 2 : Risque De Smile
Formation
À Malakoff Cedex
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
-
Strategies Options
Formation (92) Hauts-de-Seine / En présentiel790 € TTC -
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
Formation En ligne350 € -
IFPASS
Formation En ligne 4h250 € HT -
Studio Multimedia
Formation En lignePrix sur demande -
Crossknowledge
Formation A distance750 € Non imposable -
International Career Institute
Formation En ligne1 169 € -
Frankfurt School of Finance & Management
Formation En ligne900 €
Afficher tout
Description
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Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
-
Lieu
Malakoff cedex
-
Durée
1 Jour
Cette formation technique se propose d’analyser le risque de Smile d’une option exotique et de vous aider à en maîtriser l’impact sur sa valorisation et sa gestion. Même si cette formation s’appuie sur des modèles Equity, elle est totalement généralisable aux autres marchés. Notre ambition est que vous parveniez à une maîtrise de ce type de risque. Puisque les deux visions sont complémentaires et intrinsèquement liées, nous abordons à la fois le point de vue du trader et celui du risk manager.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Cette formation complète la formation Validation de pricers d’options 1, et permet de mieux en maîtriser sa mise en pratique. Toutes deux forment un ensemble cohérent et complet et il est recommandé de suivre la formation consistant en la combinaison de ces deux formations.
Cette formation peut cependant être dispensée indépendamment de la formation introductive à la validation de pricers.
Les Avis
Le programme
La problématique de Smile
- Signification du Smile
- Dynamique de Smile
Dynamique spatio-temporelle du risque
- Analyse simplifiée des sensibilités d’un payoff
- Mise en pratique sous Excel sur une combinaison linéaire de Calls et de Puts
Mesure du risque de Smile
- Impact du Smile sur la valorisation/gestion d’une discontinuité de payoff
- Sur-modèles à volatilité locale/stochastique
- Intérêt et dangers de l’utilisation de sur-modèles
Évaluation de Réfactions
- Détermination et calibration d’un ajustement
- Mise en pratique sur des options spécifiques
Exemples concrets
- Options path-dependant du type Range Accrual
- Options de performance du type Cliquet
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Validation De Pricers D'options 2 : Risque De Smile
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Formation En ligne1 169 € -
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