Validation De Pricers D'options 2 : Risque De Smile

Name: Validation De Pricers D'options 2 : Risque De Smile
Brand: CEPE Formation Continue
Price: 900 EUR

CEPE Formation Continue

Formation

À Malakoff Cedex

900 € TTC

Description

Typologie

Formation
Dirigé à

Pour professionnels

Lieu

Malakoff cedex
Durée

1 Jour

Cette formation technique se propose d’analyser le risque de Smile d’une option exotique et de vous aider à en maîtriser l’impact sur sa valorisation et sa gestion. Même si cette formation s’appuie sur des modèles Equity, elle est totalement généralisable aux autres marchés. Notre ambition est que vous parveniez à une maîtrise de ce type de risque. Puisque les deux visions sont complémentaires et intrinsèquement liées, nous abordons à la fois le point de vue du trader et celui du risk manager.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Malakoff Cedex ((92) Hauts-de-Seine)

Insee Timbre J401 - 3, Avenue Pierre Larousse, 92245

Date de début

Consulter

À propos de cette formation

Prérequis

Cette formation complète la formation Validation de pricers d’options 1, et permet de mieux en maîtriser sa mise en pratique. Toutes deux forment un ensemble cohérent et complet et il est recommandé de suivre la formation consistant en la combinaison de ces deux formations.
Cette formation peut cependant être dispensée indépendamment de la formation introductive à la validation de pricers.

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Les Avis

Le programme

La problématique de Smile

Signification du Smile
Dynamique de Smile

Dynamique spatio-temporelle du risque

Analyse simplifiée des sensibilités d’un payoff
Mise en pratique sous Excel sur une combinaison linéaire de Calls et de Puts

Mesure du risque de Smile

Impact du Smile sur la valorisation/gestion d’une discontinuité de payoff
Sur-modèles à volatilité locale/stochastique
Intérêt et dangers de l’utilisation de sur-modèles

Évaluation de Réfactions

Détermination et calibration d’un ajustement
Mise en pratique sur des options spécifiques

Exemples concrets

Options path-dependant du type Range Accrual
Options de performance du type Cliquet

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