Tarification À L'expérience En Assurance Iard
Formation
À Malakoff Cedex
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Malakoff cedex
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Pour construire leurs politiques de tarification, les assureurs doivent tenir compte des facteurs d’hétérogénéité susceptibles de jouer un rôle sur la sinistralité future. La formation passe en revue les différentes méthodes permettant de prendre en compte le passé sinistre. Cette formation introduit et approfondit également les méthodes de crédibilité. Ces méthodes permettent de pondérer les rôles relatifs de l’hétérogénéité individuelle et des facteurs collectifs dans la tarification pratiquée.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Notions de bases en analyse factorielle et en statistique inférentielle.
Les Avis
Le programme
Réduction de dimension de base de données assurantielles par méthode statistiques
- Analyse statistique descriptive multidimensionnelle : Analyse en Composantes Principales (ACP), analyse factorielle des correspondances (simple et multiple) (AFC, AFCM)
- Classification hiérarchique et non-hiérarchique : arbre de régression et de classification (CART) et classification par la méthode des nuées dynamiques (K-means)
- Technique de l'Analyse Linéaire Discriminante (ALD) et hypothèse associées
Modélisation IARD : focus sur le modèle fréquence-coût
- Vision indemnitaire, forfaitaire et fréquence-sévérité
- Intégration des caractéristiques de l’assuré : les modèles linéaires généralisés
- Coût des sinistres et « heavy-tailed distributions » : un mot sur les extrêmes ; distributions de probabilité usuelles
- Prévision du nombre de sinistres : cas classique et lois de probabilité associées ; problème de sur-dispersion et traitement d’un petit nombre de sinistres
- Estimation des charges totales du portefeuille : indépendance VS dépendance des risques : impact sur le calcul ; modèle individuel et collectif : deux visions très différentes (assurés distincts et convolution ; représentation unique du portefeuille) ; approximation de pertes en loi continue (méthode de discrétisation ; méthodes d’approximation et algorithmes associés) ; conclusion
Prise en compte de la sinistralité passée en assurance non vie
- Un exemple d’historique de sinistralité
- Théorie de la crédibilité : présentation et modèles standards
- Prime de Bayes et origine du système Bonus / Malus
- La prime de crédibilité : une simplification pour une approche opérationnelle
- Projection temporelle robuste : Hachemeister
- Adéquation de résultat avec d’autres approches
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