Séries Temporelles 6 : Modélisation Multivariée
Formation
À Malakoff Cedex
-
Cegos
Formation (92) Hauts-de-Seine / En présentiel1 765 € -
InModelia
Formation (92) Hauts-de-Seine / En présentiel2 200 € HT -
PLB Consultant
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Sigma Plus
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Cnam 92
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Formav
Formation (92) Hauts-de-Seine / En présentielPrix sur demande
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Description
-
Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Malakoff cedex
-
Durée
3 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
La modélisation vectorielle ou multivariée permet d’étudier la dynamique jointe de plusieurs séries.
Lorsque celles-ci sont stationnaires, il s’agit d’une généralisation de l’étude des processus autoregressifs. La popularité des modèles vectoriels autorégressifs (VAR) est liée à leur souplesse d’utilisation et à leur capacité à tester des hypothèses économiques.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Avoir des notions sur les tests de stationnarité et la cointégration (la formation Compléments d’économétrie des séries temporelles 1 est un pré-requis) et des notions de base en calcul matriciel.
Les Avis
Le programme
La modélisation multivariée stationnaire : les modèles vectoriels autorégressifs (VAR)
- Approche multivariée et variables stationnaires
- Construction du VAR
- Vérification de la stationnarité
- Analyse de la dynamique du VAR
- Tests de Causalité
- Applications
Cointégration et correction d’erreur : les modèles vectoriels à correction d’erreur (VECM)
- Tests de cointégration multivarié
- Estimation et interprétation des résultats
- Applications
Prolongements
- L’apport des modèles SVAR (structural VAR)
- Les modèles BVAR (Bayesian VAR)
Séries Temporelles 6 : Modélisation Multivariée
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