Risques opérationnels : fondamentaux et réglementation

Introduction

Le risque opérationnel et ses principaux enjeux
- Définition du risque
- Les principaux risques bancairesExemple. Risques opérationnel dans le domaine bancaire
- Définition Réglementaire du risque opérationnel
- Evolution du risque opérationnel dans le domaine bancaire et la règlementation bancaire associée
- Enjeux autour du risque opérationnel (stratégie, politique)

Le risque opérationnel parmi les autres risques
- Spécificité du risque opérationnel comparé aux autres types de risques (Marché, Crédit, Réputation)
- Frontière entre le risque opérationnel et les autres risques
- Effet domino entre la survenance d’un évènement de risque opérationnel, et celle d’autres risques
Exemple. Cas d’incidents frontière entre le risque opérationel et d’autres risques

Catégorie du risque opérationnel Bâle 2 et déclinaison opérationnelle
- Notion de catégorie de risque
- Les principales catégories bâloises de risque opérationnel
- Déclinaison opérationnelle des catégories de risques par lignes d’activités bancaires

Causes de risque opérationnel
- Causes internes

• L’importance du cadre de gouvernance
• Les exigences quant à la qualité du cadre procédural
• La sensibilisation des différents opérationnels au risque opérationnel
• La responsabilisation individuelle de chacun des acteurs
• Qualité du dispositif d’alerte
• La couverture des zones de risques

- Causes externes
Exemple. Cas concrets de survenance du risque opérationnel en dépit du cadre procédural

Manifestation du risque opérationnel : l’incident historique
- Notion d’incident historique
- Importance de la déclaration d’incidents historiques par les opérationnels
- Mise en place d’un processus de collecte des données d’incidents(données de pertes) opérationnels
- Analyse et investigation d’incidents historiques comme un outil de correction et de prévention du risque : détermination des causes, responsabilités, plans d’actions
- Suivi des plans d’actions d’incidents
- Devoir de publication des incidents historiquesExercice. Analyse d’incident de risque opérationnel

Identification du risque opérationnel et cartographie des risques
- Cartographie des risques : définition, importance et objectifs
- Méthodologie de réalisation d’une cartographie des risques
- Mise à jour de la cartographie des risques
Cas pratique. Déterminer la cartographie des risques à partir d’une analyse de processus

Traitement prudentiel du risque opérationnel dans Bâle 2
- Evaluation du risque opérationnel en méthode de base (BIA)
- Evaluation du risque opérationnel en méthode standard
- Evaluation du risque opérationnel en méthode Avancée (AMA)
- Stratégie de la banque et choix dans l’approche de la mesure de risque opérationnel

Quantification du risque opérationnel en méthode avancée (AMA)
- Notion d’incident potentiel
- Méthode de détermination d’incident potentiel

• Méthodologie générale
• Méthode statistiques
• Méthode Scorecards

- Détermination d’incident potentiel avec la méthode statistique: quelques pistes d’implémentationCas pratique. Détermination d’incidents potentiels
- Mise à jour d’incidents potentiels

Prévention du risque opérationnel
- Rappel sur les différents niveaux de contrôle au sein d’une banque (contrôle de premier niveau, contrôle de second niveau, contrôle de troisième niveau)
- Définition de la gestion des risques
- Rôle d’une fonction de contrôle interne

La mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA)
- Définition du Plan de Continuité d’Activité
- Exemples de sinistres
- Critères de qualité pour un bon Plan de Continuité d’Activité- Mise en place d’un plan de continuité d’activité

Quiz récapitulatif

Conclusion et discussions