Risque crédit : les fondamentaux de bâle iii
Formation
À Issy Les Moulineaux
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Issy les moulineaux
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Les objectifs de la formation
Intégrer les dernières exigences de Bâle III en matière de ratios prudentiels.
Appréhender les outils et techniques de transfert du risque de crédit.
Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit.
Faire le point sur le calendrier de la réforme Bâle III, la norme BCBS 239 et CRD IV.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
À qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
Manager et collaborateur des entreprises bancaires et financières et toute personne souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux du Risque Crédit, la réglementation prudentielle Bâle II, Bâle III, norme BCBS 239 et ses enjeux.
Prérequis
Connaître les fondamentaux de Bâle III, le nouveau cadre prudentiel et les fondamentaux du Risk Management bancaire.
Points forts
Points forts
Alternance d'exposés et de cas pratiques pour une appropriation plus aisée des concepts.
Une démarche structurée et méthodique : de nombreuses illustrations rythment la formation.
Cette formation est actualisée au regard des nouveautés réglementaires.
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus
Les Avis
Le programme
Le programme de la formation
1/ Le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit
- Les concepts du risque crédit.
- Identifier les interactions avec les autres de risques.
- Définir un événement de crédit :
- dégradation de la qualité du crédit ;
- défaut d’emprunteurs ou de contreparties ;
- faillite du débiteur.
- Identifier les composantes du risque de crédit :
- probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
- La supervision et le contrôle des autorités : BCE, MSU, ESMA, ESRB et ACPR.
- Bâle II/III : approches standard, IRBA simple ou complexe.
- Calculer les probabilités de défaut.
- Les méthodologies de VaR, de Riskmetrics, de KMV et de Creditris.
- La directive Fonds Propres.
- Les exigences minimales de fonds propres.
- L'Union Bancaire et mécanisme de Supervision Unique.
- Le ratio de liquidité et prochaines échéances d'ici 2018.
- Les ratios de solvabilité et levier.
- La norme BCBS 239.
- Impacts de la directive BRR.
- Les FSB (TLAC3) et européen (MREL4).
- Le Liquidity Coverage Ratio et le Net Stable Funding ratio.
- Le coussin de conservation.
- La couverture des risques.
- La CVA-credit value adjustment.
- Le capital réglementaire.
- Prise en compte de la nature de la contrepartie et de l’engagement.
- Les notions de risque de concentration, de titrisation et résiduel.
- Les normes et procédures comptables françaises et IFRS.
- Le calcul des provisions.
- L'approche IFRS 9.
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Risque crédit : les fondamentaux de bâle iii