Le risk management dans les compagnies d'assurance

Les fondamentaux du risk management dans une compagnie d’assurance

Qu’est-ce que le risk management ?

Les spécificités de l’activité d’assurance et leurs conséquences.

La quête de la solvabilité.

Pourquoi un cadre de supervision jurisprudentielle ?

Illustrations : l’insolvabilité en IARD aux US, l’insolvabilité en assurance vie au Japon

De Solvency I à Solvency II : 30 ans d’évolutions réglementaires.

Des exigences techniques et organisationnelles en 3 piliers.

Les enjeux de la mise en œuvre pratique de la gestion des risques.

Le cadre interne de gestion des risques (l’Entreprise Risk Management) : une organisation en 3 lignes de défense.

La cartographie des risques : 1er outil d’analyse de l’ERM.

La répartition des responsabilités pour chaque risque identifié.

La définition d’appétence et de limite de risques.

Illustration : la définition de limites de risque appliquée aux risques macro définis par l’AMSB

Définir les comités et les procédures d’escalade.

Illustration : étude de la chaîne d’escalade d’une organisation

Allouer les responsabilités aux fonctions-clés :

les missions de la fonction risque ;

les missions de la fonction actuarielle ;

les missions du contrôle interne et de la fonction vérification de la conformité ;

les missions de l’audit interne.

Organiser sa stratégie de gestion des risques.

Gérer l’inattendu : la gestion de crise.

Focus sur quelques familles de risques :

les risques actuariels ;

les risques financiers ;

les risques opérationnels.

Cas pratiques :

analyser le risque de mortalité dans les contrats de prévoyance

évaluer l’impact d’un scénario de crue de la Seine et mettre en place une cellule de crise

Le reporting ORSA.

Le reporting prudentiel.

Cas pratique : comparer 2 rapports (vie et non-vie) du pilier III

La communication interne et la formation des collaborateurs.

Rester en veille réglementaire.

Connaître les comportements face au risque.

Rester proche des activités et du business.