Économisez 7%
Renaissance Finance

Informatique pour la finance quantitative

Renaissance Finance
À Paris

1640 
Désirez-vous contacter un conseiller pour cette formation ?

Infos importantes

Typologie Séminaire intensif
Niveau Niveau intermédiaire
Lieu Paris
Heures de classe 12h
Durée 2 Jours
Début Dates au choix
  • Séminaire intensif
  • Niveau intermédiaire
  • Paris
  • 12h
  • Durée:
    2 Jours
  • Début:
    Dates au choix
Description

La formation d’Informatique pour la finance quantitative aborde les thèmes importants de la valorisation et des calculs de risque d’un point de vue informatique et algorithmique.

C’est une formation d’une durée de 2 jours et s’adresse à des personnes qui travaillent comme ingénieurs risques, qui exercent le métier d’analyste quantitatif ou qui utilisent MOA for Business and Finance.

Le programme du cours de finance quantitative propose une formation de niveau intermédiaire qui demande des connaissances de base en finances.

Vous verrez les grands thèmes de la finance de marché et avec les bases que vous allez acquérir vous pourrez accéder au métier de IT mais est également utile aux ingénieurs ou analystes quantitatifs qui veulent élargir leurs champ de vision.

Le programme inclut des notions sur la valorisation, comment décrire un instrument financier les différents paradigmes DOM, SAX, Xpath, la séparation entre les donnes de marché et les données intrinsèques à un deal.

Vous étudierez le calcul de risques, avec différentes méthodes définies, les problématiques de performances et la complexité temps ainsi que les calculs statistiques.

Infos importantes

CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)

DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Dates au choix
Dates au choix
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan
Début Dates au choix
Dates au choix
Lieu
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan

À tenir en compte

· Prérequis

Connaisssances de base en finance

Questions / Réponses

Pose une question et d'autres utilisateurs vous répondrons

Opinions

0.0
Non évalué
Évaluation de la formation
100%
Recommandé
5.0
excellent
Évaluation du Centre

Opinions sur cette formation

Il n'y a pas encore d'opinions sur cette formation
* Opinions recueillies par Emagister et iAgora

Qu'apprend-on avec cette formation ?

Comprendre les problématiques IT de la finance quantitative
Acquérir les techniques nécessaires pour les développements "commando"
Instrument financier
Document XML
Différents paradigme
DOM
SAX
Xpath
Polymorhisme dans l’interface économétrique
Design patern
Calculs de risques
Problématiques de performance
Choix des bons conteneurs
Complexité temps
Calculs statitistiques
Calibration des moments de loi statistique
Estimation
Approche Monte Carlo
Diffusion
Réduction de variance

Professeurs

Emmanuel Vaie
Emmanuel Vaie
Professeur

Programme

Introduction

• La valorisation

- Description arborescente d’un instrument financier

- Le document XML : un modèle de données approprié

· Les différents paradigme : DOM, SAX, Xpath

- La séparation entre l’interface de données de marché et les données intrinsèques d’un deal

- Le polymorhisme dans l’interface économétrique : pur ou design pattern ?

• Les calculs de risques

- Le calcul des grecques et stress tests

- La méthode des différences finies

- L’enregistrement de l’arbre des dépendances des variables de marché

- Le rejeu des scenarri de déformations

Les problématiques de performance

- Le problème de la mémoire dans le calcul

- La complexité temps

- Le choix des bons conteneurs

• Les calculs statitistiques

- La calibration des moments de loi statistique

· L’estimation et les estimateurs

· L’estimation supervisée et non-supervisée

- L’estimation par l’approche Monte Carlo

· Grands principes

· Problématiques de la réduction de variance

- La diffusion : l’utilisation des lois

- La génération de nombres aléatoires

· Qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires

· Pourquoi préférer les nombres pseudo-aléatoires au nombres aléatoires ?

· Générer à la volée ou stocker ?

• Conclusion

Information supplémentaire

Information sur le prix : Pour d'éventuelles promotions, nous vous invitons à consulter le site http://www.renaissance-finance.eu/.



Ceux qui ont consulté cette formation ont également consulté...
En voir plus