Gestion des risques de marché (techniques avancées)
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
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STUDI
MBA En ligne4 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Master A distance4 990 € -
INEAD
Mastère spécialisé A distance2 995 € -
STUDI
MBA En ligne4 890 € HT -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel650 € HT -
INEAD
Mastère spécialisé A distance2 995 € -
Collège de Polytechnique - Paris
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande
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Description
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Typologie
Séminaire intensif
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Niveau
Niveau intermédiaire
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Lieu
Paris
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Heures de classe
12h
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
La formation que vous propose Rennaissance Finance vous permettra d’acquérir toutes les techniques nécessaires pour la gestion des risques de marché. Elle vous permettra de devenir contrôleurs et gestionnaires des risques de marché.
Grâce à cette formation, vous serez capable d’utiliser tous les outils permettant la gestion des risques de marché. Vous maîtriserez l’analyse en sensibilités et apprendrez toutes les techniques de calcul et d’analyse de la Value-at-Risk. Elle vous aidera à appréhender les risques générés par les différents instruments financiers et vous enseignera toutes les normes réglementaires du secteur.
Cette formation, d’une durée de 2 jours, allie enseignement théorique et étude de cas pratique. Ceci vous permettra de comprendre l’application concrète des notions étudiées. Elle est destinée aux contrôleurs de risques de marché, à tous ceux travaillant dans les métiers du front et middle office et aux MOE et MOA en gestion des risques. Des connaissances simples des produits financiers ainsi que des notions basiques en mathématiques sont demandées. La formation est réalisable dans le cadre d’un CIF.
Précisions importantes
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Connaissances des produits financiers simples
- Notions élémentaires de mathématiques (dérivées, dérivées partielles)
Les Avis
Les matières
- L'analyse en sensibilités
- Calcul de la Value-at-Risk
- Analyse de la Value-at-Risk
- Risques des instruments financiers
- Connaissance des risques de marché
- Connaissance des normes de marché
- Mesure des risques de marché
- Mise en place d'un stress-test
- Définition des limites du marché
- Appréhension des risques de marché
- Connaissance des normes Bâle III
Professeurs
Pierre Guerrier
Formateur Renaissance Finance
Diplômé de l’école polytechnique et d’un doctorat en informatique, Pierre a plusieurs années d’expérience dans le secteur de la banque d’investissement et de financement. Il est intervenu sur des projets d’optimisation des systèmes d’information, de valorisation des produits dérivés, de modélisation et calcul des risques de marché, d'homologation Bâle II et d'analyse du PnL.Il est intervenu auprès de grandes banques européennes telles que la Société Générale, Natixis et HSBC. Pierre a aussi participé à plu- sieurs créations d’entreprises de technologies avancées dans des domaines variés. Chez Renaissance Finance il assure les formations dans différents domaines de la finance et risk management.
Le programme
- Définition des activités de marché, du portefeuille de négociation
- Valorisation du portefeuille de négociation : instruments dérivés
- Représentation des taux d'intérêt et valorisation des instruments fermes, swaps, obligations
- Modèle de Black et Scholes et application à la couverture des options
- Facteurs de risques des instruments ''vanille''
- Petit bestiaire d'instruments exotiques et facteurs de risques associés
- Valorisation par la méthode de Monte Carlo
- Liquidité des instruments et observabilité des paramètres
- CDS sur tranche d'indice : modèle à copule mono-facteur
- Aspects organisationnels
- Les limites de risques
- Fonds propres
- Les réserves et réfactions
5. Risques et fonds propres d'un portefeuille d'options vanille sur actions (arbitrages calendaires vega-neutre). Détermination des limites en risque en cohérence avec les fonds propres alloués.
6. Les Dispositifs Homologués
7. La Value-at-Risk
- Méthodes de calcul : Historique, Paramétriques (Linéaire et par Monte Carlo)
- La VaR paramétrique avec plusieurs piliers de maturité sur la volatilité, puis avec des facteurs de smile
- Avantages et inconvénients des méthodes présentées
- méthode historique : réactivité, transparence
- méthodes paramétriques : stabilité, malléabilité
- Procédures liées à la VaR dans un dispositif homologué
- Analyse d'un dépassement de limite, actions correctrices
- Fat tails, événements discrets et discontinus (credit events)
- Illiquidité et inobservabilité sur les produits exotiques
- Non prise en compte des paramètres subjectifs (coût de refinancement)
- Définition, mise en place
- Procédures liées aux Stress-Tests
- Comparaison des stress-tests et de la VaR sur un portefeuille de CDS vanille
- Stressed VaR
- Incremental Risk Charge
- Estimation de l'IRC sur un portefeuille de CDS vanille. Discussion du résultat, sensibilité aux hypothèses.
- Comprehensive Risk Measure (CRM)
- Titrisations
11. Test avec correction
12. Conclusion et discussion
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