La gestion du risque opérationnel

L’environnement réglementaire

Les exigences introduites par les normes Bâle II et III et l'Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne.

Les dispositions du règlement CRBF 97-02.

La définition du risque opérationnel et du risque de crédit.

Les autorités de contrôle.

L'organisation de la filière risques au sein des établissements de crédit.

Comment cartographier le risque opérationnel : approche par les processus et mise en place d'une base de collecte des données d'incidents.

Le calcul du risque opérationnel selon l'approche standard :

la fraude aux moyens de paiement ;

les implications des évolutions de la technologie financière pour les banques et les autorités de contrôle bancaire ;

le traitement réglementaire des expositions au risque souverain ;

les principes fondamentaux au contrôle des établissements acteurs de l’inclusion financière ;

le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire.

Illustration : l'actualité de la jurisprudence sur la faute du porteur de la carte bancaire

Le calcul du risque opérationnel selon l'approche avancée : collecte des données internes, des données externes, et mise en place de scenarii.

Partage d'expériences : les pratiques concernant les clients, les produits et l’activité commerciale

l'interruption d’activité et les pannes de systèmes ;

le risque de discrimination ;

les pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail.

L'analyse du risque de fraude : quels sont les indices permettant de détecter un risque de fraude ? Comment dissuader les tentatives de fraude ?

fraude interne versus fraude externe ;

fraude documentaire ;

Cas pratique : analyser des documents officiels (référentiel PRADO)

Illustration : la jurisprudence et la responsabilité du Banquier face à des faux

la délibération n° 2015-280 du 10 septembre 2015 autorisant à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l’identité.

L'élaboration du tableau de bord Risque Opérationnel :

quels sont les indicateurs à suivre dans le temps ?

le plan d'action découlant de l'analyse de ces indicateurs.

Cas pratique : analyser un tableau de bord et proposer des pistes d'amélioration

Le reporting COREP et les états relatifs au risque opérationnel.

Le questionnaire ACPR relatif à la protection de la clientèle.