Renaissance Finance

Fondements de l'Asset Management

Renaissance Finance
À Paris

1630 
HT
Ou préférez-vous appeler directement le centre?
18088... Voir plus

Infos importantes

Typologie Formation
Lieu Paris
Durée 2 Jours
Début Dates au choix
  • Formation
  • Paris
  • Durée:
    2 Jours
  • Début:
    Dates au choix
Description

Objectifs: Comprendre les modèles fondamentaux de l'allocation d'actifs pour les marchés actions. Passer en revue les méthodes et les outils les plus utilisés par les gérants. Appréhender les indicateurs de performance et les mesures de risques utilisés en gestion de portefeuilles.
Destinataires: Collaborateurs des sociétés de gestion. MOE et MOA en relation avec les métiers de l'asset management. Conseillers en investissements financiers, gestion de patrimoine. Contrôle interne, audit, inspection

Infos importantes Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Dates au choix
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan
Début Dates au choix
Lieu
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan

Foire aux questions

· Prérequis

- Connaissances des marchés financiers - Connaissance des instruments financiers

Opinions

0.0
Non évalué
Évaluation de la formation
100%
Recommandé
5.0
excellent
Évaluation du Centre

Opinions sur cette formation

Il n'y a pas encore d'opinions sur cette formation
* Opinions recueillies par Emagister et iAgora

Qu'apprend-on avec cette formation ?

Management
Direction et gestion
Gestion de portefeuilles
Gestion financière
Activités financières
Gestion des risques
Fiscalité
Gestion des actifs
Sécurité financière
Finance internationale

Professeurs

Kateryna Shapovalova
Kateryna Shapovalova
Formateur Renaissance Finance

Diplômée de l'Université Nationale de Kyiv et de l'Université Paris 1 (Panthéon - Sorbonne), titulaire d'un doctorat en économie et finance, Kateryna combine avec succès ses activités de recherche en économie financière avec des acti­vités de conseil. Elle est experte en investissement, gestion de portefeuille et macroéconomie financière. Depuis plus de 5 ans Kateryna enseigne l'économie financière à l'Université Paris 1 et à l'Institut d'Études Politiques de Paris.

Programme

Introduction

  • L’activité de gestion de portefeuilles dans la structure des activités financières
  • Les acteurs sur les marchés financiers et les différentes approches d’allocation d’actifs
  • Processus d’investissement et efficience de marché

Modèle de Markowitz : le principe de diversification

  • L’arbitrage entre le rendement et le risque
  • Les avantages et les limites de l’analyse moyenne-variance

Exercice. Calcul du rendement et du risque d’un portefeuille

  • Choix du portefeuille d’actifs risqués, la frontière efficiente et la diversification
  • Modèle de marché et modèles à plusieurs facteurs

Cas pratique. Estimation de la frontière efficiente pour un fonds d’investissement

Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

  • Présentation du modèle Sharpe-Lintner-Black
  • Analyse de beta et alpha et les autres mesures de performance

Cas pratique. Calcul et analyse des indicateurs de performance d’un fonds d’investissement

  • Processus de sélection des titres
  • Tests et limites du modèle CAPM

Cas pratique. Risques du modèle et risques d’estimation, les valeurs “trompeuses” du beta

Théorie de l’arbitrage (APT)

  • Présentation du modèle de Ross
  • Critères de performance et de décision

Cas pratique. Gestion active de portefeuille sur la base d’un modèle APT à deux facteurs

Gestion benchmarquée

  • La notion de benchmark et les facteurs de risques
  • Les stratégies directionnelles
  • Les portefeuilles de tracking

Cas pratique. Optimisation du tracking

  • Les mesures de performance relative

Stratégies alternatives d’allocation d’actifs

  • L’analyse technique et la finance comportementale
  • L’analyse fondamentale
  • Stratégie de styles d’investissement

Cas pratique. Comparaison des stratégies momentum et contrarian

  • Les moments d’ordres supérieurs et la gestion des risques
  • L’analyse shortfall

Cas pratique. Introduction des mesures asymétriques du risque dans l’analyse de type CAPM de la performance d’un fonds

Gestion de portefeuilles en pratique

  • Objectif de rendement, horizon d’investissement
  • Allocation stratégique vs allocation tactique

Exemple. Allocation d’actifs selon les secteurs économiques et les zones géographiques

  • Gestion active vs gestion passive
  • Risque absolu et risque relatif
  • Assurance de portefeuille et utilisation des produits dérivés

Exemple. Le résultat d’une stratégie de Stop Loss

Conclusion et discussion

Information supplémentaire

Information sur le prix : Nous vous invitons à consulter le site de Renaissance Finance pour d'éventuelles promotions.

Ceux qui ont consulté cette formation ont également consulté...
En voir plus