Fondamentaux du risk management

Formation

À Paris

4 490 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    5 Jours

Objectifs: Comprendre les enjeux d'un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage). Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II. Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité. Savoir évaluer simplement les risques sur opérations de marché: risque de position et risque de contrepartie. Être initié aux. Destinataires: Nouveaux arrivants des Directions des Risques. Directions Financières. Départements Contrôle interne, Conformité. Audit interne, Inspection générale, Services juridiques. Front office (traders, gérants, …). Middle office, Back office. Services Informatiques. Consultants. Analystes

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Modalité Formation continue

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Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
56 Rue Laffitte, 75009

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Le programme

OBJECTIFS


▪ Comprendre les enjeux d'un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage)
▪ Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II
▪ Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité
▪ Savoir évaluer simplement les risques sur opérations de marché : risque de position et risque de contrepartie
▪ Être initié aux techniques de VaR et à leurs utilisations dans la pratique
▪ Appréhender le suivi des risques sur opérations de marché
▪ Connaître les outils de mesure et de gestion du risque de crédit
▪ Appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille
▪ Comprendre les utilisations du RAROC
▪ Connaître les étapes clés d'un projet de gestion du risque opérationnel
▪ Comprendre la démarche de gestion du risque opérationnel
▪ Comprendre les principes et méthodes d'allocation des fonds propres
▪ Connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives
▪ Être informé des évolutions réglementaires

ATOUTS


▪ Vision transversale des méthodologies de mesure, suivi, gestion et pilotage de l'ensemble des risques d'un établissement financier
▪ Étude parallèle des approches internes et réglementaires au regard de l'évolution de l'environnement bancaire, financier, économique, ...
▪ Illustration systématique à partir de données prévalant à la date du séminaire
▪ Acquisition d'un savoir-faire pratique et opérationnel pour compléter une connaissance académique des techniques de risk management
▪ Sensibilisation aux risques classiques (marché, crédit et opérationnels) et aux autres dimensions de risque (liquidité, ...)

CONSEILLÉ AUX


▪ Nouveaux arrivants des Directions des Risques
▪ Directions Financières
▪ Départements Contrôle interne, Conformité,
▪ Audit interne, Inspection générale, Services juridiques
▪ Front office (traders, gérants, ...)
▪ Middle office, Back office
▪ Services Informatiques
▪ Consultants
▪ Analystes

  • PROGRAMME

JOUR 1 :
INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT Typologie des risques
▪ Notions de risque et de facteurs de risque
▪ Risques classiques et nouveaux risques Organisation et mise en place du risk management
▪ Dispositif interne et aspects opérationnels
▪ La réforme Bâle II : exigences réglementaires
▪ Liens entre le capital économique et le capital réglementaire RISQUES SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ Introduction aux risques de marché
▪ Typologie des facteurs de risque de marché
▪ Concept de valorisation aux prix de marché (Mark-to-Market)
▪ Notion de positions linéaires / positions non-linéaires
▪ Paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché Exercices . Évaluation de l'exposition par les sensibilités Concept de Value at Risk (VaR)
▪ Notion de perte probabilisée
▪ Présentation de la VaR paramétrique Exercices . Calculs et analyse de VaR paramétrique sur différents produits de marché JOUR 2 :
VaR de marché (suite) Principe de base de la statistique
▪ Présentation des VaR historiques et Monte Carlo
▪ Analyse comparative des trois méthodes
▪ Limites et alternatives
▪ Back-testing et stress scénarios
▪ Cadre réglementaire Exercices . Calculs et analyse de VaR historiques sur différents produits de marché . Analyses complémentaires (vecteur P&L, ETL, ...) Exigences réglementaires
▪ Consommation de capital au titre des risques de marché
▪ Prise en compte de l'IRC (Incremental Risk Charge) Risques de contrepartie sur opérations de marché
▪ Bases techniques et aspects opérationnels
▪ Typologie des différents risques de contrepartie
▪ Mesure des risques de contrepartie : exposition centile et exposition moyenne . Intégration dans les calculs de fonds propres . Cadre réglementaire Cas pratique . Analyse de profils de risque Crise 2007-2009 : leçons et conséquences pour le risk management des opérations de marché

JOUR 3 :
RISQUES DE CRÉDIT Risque individuel
▪ Notion de risque de crédit
▪ Définition du défaut / événement de crédit
▪ Taux de recouvrement
▪ Notion de rating et dynamique de la notation
▪ Définition du spread de crédit et risques associés
▪ Couverture par les CDS
▪ Analyse de la dynamique de ratings, de sreads de crédit et de CDS Risque de crédit lié à un portefeuille
▪ Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)
▪ Technique de couverture Étude de cas . Analyse et gestion du risque de crédit d'un portefeuille Réforme Bâle II
▪ Méthodes standard et interne (IRB)
▪ Système de notation interne
▪ Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, ...)
▪ Traitement des facteurs de réduction des risques (sûretés, garanties, ...)
▪ Ratio d'adéquation des fonds propres
▪ Impacts de la réforme
▪ Crise des subprimes : leçons et conséquences Étude de cas . Analyse comparée des méthodes et calculs de fonds propres réglementaires Octroi de crédit, ROE et RAROC
▪ Définition des ratios ROE et RAROC
▪ Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques
▪ Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante et ex post) Travaux pratiques . Exemples de financements et calculs de RAROC Jour 4 :
RISQUES OPÉRATIONNELS Fondamentaux
▪ Définition et concepts de base
▪ Typologie des risques opérationnels
▪ Risques frontières
▪ Méthodologie d'allocation des fonds propres Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
▪ Objectifs de gestion
▪ Étapes clés de la mise en OEuvre d'un dispositif de gestion
▪ Organisation et Systèmes Démarche de gestion du risque opérationnel
▪ Analyse qualitative . Identification des processus . Cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
▪ Analyse quantitative . Collecte des données . Calcul du capital
▪ Pilotage et suivi du risque opérationnel . Mesures de prévention, réduction, transfert . Suivi des risques (KRI) . Revue du processus et des données . Production des reporting Synthèse :
▪ Les enjeux d'une gestion globale des risques
▪ Évolution de la réglementation et des best practices au regard de la crise 2007-2009

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4 490 € TTC