Économétrie 2 : Approfondissements

Introduction : retour sur le modèle linéaire à partir d’une étude de cas

Le modèle linéaire général : le contexte

• Robustesse versus efficacité
• Les moindres carrés généralisés et quasi généralisés : un traitement unifié de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité

Hétéroscédasticité

• Situations concrètes où l'économètre risque d'être confronté à de l'hétéroscédasticité
• Propriétés de l'estimateur des MCO en présence d'hétéroscédasticité
• Estimations en présence d'hétéroscédasticité
• Tests d'hétéroscédasticité (Goldfeld et Quandt, Breusch et Pagan, etc.)
• Applications

Autocorrélation

• Situations concrètes où l'économètre risque d'être confronté à de l'autocorrélation des perturbations
• Propriétés de l'estimateur des MCO en présence d'autocorrélation
• Estimations en présence d'autocorrélation
• Tests d'autocorrélation (Durbin et Watson, Box-Pierce, etc.)
• Applications