Construire une Table de Mortalité d'Expérience

Introduction

• Qu'est-ce qu'une table de mortalité d'expérience ?
• Quelle place dans les contextes Solvabilité 2 et IFRS ?

Les outils pour la modélisation des données tronquées et censurées

• Retour sur les notions de censure et de troncature
• Les approches paramétriques (approche théorique et simplification opérationnelle) et non paramétriques
• La prise en compte de variables de segmentation (Cox, Aalen, etc.)

La construction de tables du moment (risque en cas de décès)

• La constitution d'une base de données fiable
• Les méthodes de construction endogènes et les positionnements
• Les critères de validation et de choix de la table, la mesure du risque d'échantillonnage

La construction de tables prospectives (risque en cas de vie)

• Le cas d'une population de grande taille, retour sur les modèles usuels
• (Lee-Carter et log-Poisson) et quelques modèles alternatifs.
• Le cas d'un portefeuille d'assurés : méthodes de positionnement
• Les critères de validation et de choix de la table, la mesure du risque d'échantillonnage

Le risque catastrophe de mortalité

• La place de ce risque dans Solvabilité 2.
• Les modèles envisageables : théorie et mise en œuvre
• Un exemple pratique, comparaison avec le niveau retenu par le modèle standard