Atelier Erm (Enterprise Risk Management)

Stage Erm-Grc de Niveau 2- Banques: Pilotage des Performances Opérationnelles

Atelier Erm (Enterprise Risk Management)
À Agen

1500 
HT
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Typologie Atelier
Dirigé à Pour professionnels
Lieu Agen
Durée 3 Jours
  • Atelier
  • Pour professionnels
  • Agen
  • Durée:
    3 Jours
Description

Objectifs: Etudier la GRC du pilier 1 pour l?agrégation des risques et l?alignement de la quantification mathématique sur la nomenclature des comptes de gestion des banques pour la cohérence comptable: Evaluer le besoin instantané de solvabilité; -Mesurer l?évolution de la couverture des risques portés et décomposer le haut de bilan passif en un poste de couverture des besoins en fonds propres et.
Destinataires: Risk Officer» ou Risk Manager, Responsables opérationnels, Auditeurs internes, Opérateurs, Auditeurs externes, membres de conseil d?administration?

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Modalité: Formation continue

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Consulter
Agen
30 Bis Rue Montaigne, 47000, (47) Lot-et-Garonne, France
Voir plan
Début Consulter
Lieu
Agen
30 Bis Rue Montaigne, 47000, (47) Lot-et-Garonne, France
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À tenir en compte

· Prérequis

Aucun

Questions / Réponses

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Programme

1- Evaluation du besoin instantané de solvabilité :

1-1/Gestion du portefeuille des risques opérationnels et des risques dépendants :

- Comptabilité analytique des pertes attendues et mesure du seuil d’aversion (risk appetite) ;

- Collecte systématique d’incidents au quotidien ;

- Organisation et utilisation d’une banque de données de référence (Bibliothèque d’aide) ;

- Gestion des incidents spécifiques et du journal périodique d’incidents de pertes inattendues.



1-2/ Estimation de la VaR pluriannuelle

- Calcul des coûts générés par les pertes attendues et les pertes inattendues ;

- Intégration des données stochastiques dans la comptabilité d’économie des coûts (Comptabilité de management);

- Calcul de la probabilité de ruine, du seuil d’alerte (Tail Value at Risk ou TailVaR);

- Calcul du montant du Capital de Solvabilité.



2- Gestion du bilan actif-passif (ALM) :

2-1/Gestion prospective de la variation du risque de contrepartie clients sur la base des rapports annuels publiés :
- Etats des performances futures (Comptes de résultat des 5 prochaines années) ;

- Etats des variations du seuil de Risk Appetite (Niveau de tolérance future des pertes) ;

- Etats des variations du chiffre d’affaires sur économies des coûts ;

- Etats des variations de l’EBIT (Earnings before interest and taxes) sur économies des coûts

- Etats des variations du résultat net sur économies des coûts ;

- Etats des variations des capitaux propres, si méthode standard et si méthode AMA/LDA avec intégration des pertes liées aux risques dépendants du risque opérationnel.



2-3/ Gestion prospective du risque opérationnel de l’établissement sur la base de la VaR pluriannuelle :

- Etats des performances futures (Comptes de résultat des 5 prochaines années)

- Etats des variations du seuil de Risk Appetite (Niveau de tolérance future des pertes)

- Etats des variations du chiffre d’affaires sur économies des coûts

- Etats des variations de l’EBIT (Earnings before interest and taxes) sur économies des coûts

- Etats des variations des primes d’objectifs de maîtrise du risque opérationnel

- Etats des variations du résultat net sur économies des coûts

- Etats des variations des capitaux propres, si méthode standard et si méthode AMA/LDA avec intégration des pertes liées aux risques dépendants du risque opérationnel.

Information supplémentaire

Modalités de paiement : Contribution à la formation continue et organismes collecteurs
Nombre d'élèves par classe : 15

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