Stage Erm-Grc de Niveau 2- Banques: Pilotage des Performances Opérationnelles
Formation
À Agen
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Atelier
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Agen
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Durée
3 Jours
Objectifs: Etudier la GRC du pilier 1 pour l?agrégation des risques et l?alignement de la quantification mathématique sur la nomenclature des comptes de gestion des banques pour la cohérence comptable: Evaluer le besoin instantané de solvabilité; -Mesurer l?évolution de la couverture des risques portés et décomposer le haut de bilan passif en un poste de couverture des besoins en fonds propres et. Destinataires: Risk Officer» ou Risk Manager, Responsables opérationnels, Auditeurs internes, Opérateurs, Auditeurs externes, membres de conseil d?administration?
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun
Les Avis
Le programme
1-1/Gestion du portefeuille des risques opérationnels et des risques dépendants :
- Comptabilité analytique des pertes attendues et mesure du seuil d’aversion (risk appetite) ;
- Collecte systématique d’incidents au quotidien ;
- Organisation et utilisation d’une banque de données de référence (Bibliothèque d’aide) ;
- Gestion des incidents spécifiques et du journal périodique d’incidents de pertes inattendues.
1-2/ Estimation de la VaR pluriannuelle
- Calcul des coûts générés par les pertes attendues et les pertes inattendues ;
- Intégration des données stochastiques dans la comptabilité d’économie des coûts (Comptabilité de management);
- Calcul de la probabilité de ruine, du seuil d’alerte (Tail Value at Risk ou TailVaR);
- Calcul du montant du Capital de Solvabilité.
2- Gestion du bilan actif-passif (ALM) :
2-1/Gestion prospective de la variation du risque de contrepartie clients sur la base des rapports annuels publiés :
- Etats des performances futures (Comptes de résultat des 5 prochaines années) ;
- Etats des variations du seuil de Risk Appetite (Niveau de tolérance future des pertes) ;
- Etats des variations du chiffre d’affaires sur économies des coûts ;
- Etats des variations de l’EBIT (Earnings before interest and taxes) sur économies des coûts
- Etats des variations du résultat net sur économies des coûts ;
- Etats des variations des capitaux propres, si méthode standard et si méthode AMA/LDA avec intégration des pertes liées aux risques dépendants du risque opérationnel.
2-3/ Gestion prospective du risque opérationnel de l’établissement sur la base de la VaR pluriannuelle :
- Etats des performances futures (Comptes de résultat des 5 prochaines années)
- Etats des variations du seuil de Risk Appetite (Niveau de tolérance future des pertes)
- Etats des variations du chiffre d’affaires sur économies des coûts
- Etats des variations de l’EBIT (Earnings before interest and taxes) sur économies des coûts
- Etats des variations des primes d’objectifs de maîtrise du risque opérationnel
- Etats des variations du résultat net sur économies des coûts
- Etats des variations des capitaux propres, si méthode standard et si méthode AMA/LDA avec intégration des pertes liées aux risques dépendants du risque opérationnel.
Informations complémentaires
Nombre d'élèves par classe : 15
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Stage Erm-Grc de Niveau 2- Banques: Pilotage des Performances Opérationnelles