Séries Temporelles 4 : Introduction Aux Modèles Dynamiques À Facteurs

CEPE Formation Continue

Formation

À Malakoff Cedex

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Malakoff cedex

  • Durée

    3 Jours

Objectifs: Les modèles à fonction de transfert, parfois appelés régressions dynamiques, combinent à la fois l'aspect régression standard, et les effets dynamiques des variables explicatives. Ces modèles prennent en compte les effets parfois importants de certains facteurs explicatifs. Destinataires: Toute personne intéressée par les régressions dynamiques ou modèles à fonction de transfert, et les modèles dynamiques à facteurs.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Malakoff Cedex ((92) Hauts-de-Seine)
Insee Timbre J401 - 3, Avenue Pierre Larousse, 92245

Date de début

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À propos de cette formation

Bonnes connaissances en statistique mathématique, en régression, et en séries temporelles (SARIMA).

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Les Avis

Le programme

  • Les modèles à fonction de transfert, parfois appelés régressions dynamiques, combinent à la fois l'aspect régression standard, et les effets dynamiques des variables explicatives. Ces modèles prennent en compte les effets parfois importants de certains facteurs explicatifs.
  • Parfois, également, les modèles peuvent présenter des résidus hétéroscédastiques (comme la volatilité en économétrie). Il est alors intéressant d'exploiter les modèles de type ARCH pour prendre en compte ce type d'effet.
  • Enfin, les modèles à facteurs forment une classe très riche de modèles où certaines variables (les facteurs) peuvent être cachées ou non observées. Les modèles à espace d'états et le filtrage de Kalman sont plus particulièrement examinés

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