Séries Temporelles 4 : Introduction Aux Modèles Dynamiques À Facteurs

Name: Séries Temporelles 4 : Introduction Aux Modèles Dynamiques À Facteurs
Brand: CEPE Formation Continue
Price: 1380 EUR

CEPE Formation Continue

Formation

À Malakoff Cedex

1 380 € TTC

Description

Typologie

Formation
Dirigé à

Pour professionnels

Lieu

Malakoff cedex
Durée

3 Jours

Objectifs: Les modèles à fonction de transfert, parfois appelés régressions dynamiques, combinent à la fois l'aspect régression standard, et les effets dynamiques des variables explicatives. Ces modèles prennent en compte les effets parfois importants de certains facteurs explicatifs. Destinataires: Toute personne intéressée par les régressions dynamiques ou modèles à fonction de transfert, et les modèles dynamiques à facteurs.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Malakoff Cedex ((92) Hauts-de-Seine)

Insee Timbre J401 - 3, Avenue Pierre Larousse, 92245

Date de début

Consulter

À propos de cette formation

Prérequis

Bonnes connaissances en statistique mathématique, en régression, et en séries temporelles (SARIMA).

Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

Les modèles à fonction de transfert, parfois appelés régressions dynamiques, combinent à la fois l'aspect régression standard, et les effets dynamiques des variables explicatives. Ces modèles prennent en compte les effets parfois importants de certains facteurs explicatifs.
Parfois, également, les modèles peuvent présenter des résidus hétéroscédastiques (comme la volatilité en économétrie). Il est alors intéressant d'exploiter les modèles de type ARCH pour prendre en compte ce type d'effet.
Enfin, les modèles à facteurs forment une classe très riche de modèles où certaines variables (les facteurs) peuvent être cachées ou non observées. Les modèles à espace d'états et le filtrage de Kalman sont plus particulièrement examinés

Séries Temporelles 4 : Introduction Aux Modèles Dynamiques À Facteurs

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