Le reporting corep ou "common solvency ratio reporting"

La dimension européenne de la réglementation prudentielle bancaire a été confirmée par la mise œuvre de Bâle 3. L’Autorité bancaire européenne (EBA) a établi et met à jour régulièrement des maquettes d’états de Reporting dont il faut connaître la logique de remplissage

• Les grands principes de la réglementation européenne : Ordonnance du 20 février
• Le calcul des fonds propres prudentiels
• Le ratio de solvabilité
• Les limites de grands risques
• Les ratios de liquidité LCR et NSFR
• Le ratio de levier

• Structure du Reporting
• Délais et périodicités

• Les états CA : Fonds propres prudentiels
  • Calcul des différentes composantes des fonds propres prudentiels
• Les états CRSA : risque de crédit
• Les états CRGB : ventilation d'exposition par paies
• Les états MKR : risques de marché
• Les états OPR : risques opérationnels
• Les états GR : grands risques
  • Application : analyser le respect des ratios de solvabilité et de limites des grands risques
• Les états AE : Asset Encumbrance (actifs grevés)
  • Application : remplissage des états CA, CRSA, OPR, GR

• Les états relatifs au calcul du LCR : leverage covery ratio
• Les états d’information relatifs au NSFR : ratio liquidité long terme
• Les états ALM
• Les états LR : ratios de levier