Le Raroc

Les caractéristiques de l'approche RAROC :

- Méthodologie
- Définition et qualification des pertes futures,
- Définition et composantes du risque de crédit
- le taux de défaillance,
- Le risque d'exposition,
- Le risque de récupération et la valorisation des garanties réelles.
- Notions clés
- Notation et taux de défaillance,
- Objectif de rating et seuil de tolérance,
- Fonds propres économiques et prime de risque
- Diversification du portefeuille et corrélation.


Les apports du RAROC dans l'activité bancaire :

- Le RAROC, outil commercial pour :
- La segmentation de la clientèle,
- L'élaboration de l'offre commerciale,
- La simulation des résultats,
- La tarification.
- Le RAROC, outil de maîtrise des risques :
- Identification des risques : la notation,
- Quantification des risques : la perte moyenne,
- Organisation des métiers " engagements " : délégation et suivi.
- Illustration de l'utilisation du RAROC par quelques établissements de crédit.


Les limites de l'approche RAROC :

- Utilisation du taux de défaillance,
- Choix de modélisation,
- Notation,
- L'expertise des collaborateurs,
- Les contraintes commerciales et du marché.