le Raroc

Les caractéristiques de l'approche RAROC :
- méthodologie
- définition et qualification des pertes futures,
- définition et composantes du risque de crédit :
- le taux de défaillance,
- le risque d'exposition,
- le risque de récupération et la valorisation des garanties réelles.
- notions clés :
- notation et taux de défaillance,
- objectif de rating et seuil de tolérance,
- fonds propres économiques et prime de risque
- diversification du portefeuille et corrélation.
Les apports du RAROC dans l'activité bancaire :


- Le RAROC, outil commercial pour :
- la segmentation de la clientèle,
- l'élaboration de l'offre commerciale,
- la simulation des résultats,
- la tarification.

- Le RAROC, outil de maîtrise des risques :
- identification des risques : la notation,
- quantification des risques : la perte moyenne,
- organisation des métiers " engagements " : délégation et suivi.

- illustration de l'utilisation du RAROC par quelques établissements de crédit.

Les limites de l'approche RAROC :

- utilisation du taux de défaillance,
- choix de modélisation,
- notation,
- l'expertise des collaborateurs,
- les contraintes commerciales et du marché.