Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion

Formation

À Paris

2 890 € TTC

Appeler le centre

Avez-vous besoin d'un coach de formation?

Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.

Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Savoir analyser les produits structurés de crédit (First to default, Credit Linked Notes, CDO, Swaptions de défaut, …). Maîtriser le pricing et la couverture des CDS (modèles structurels et modèles réduits). Comprendre le pricing et les principes de couverture des CDO. Maîtriser l'impact des différents facteurs de risque (spread, défaut. Destinataires: Gérants. Risk managers. Directions des Risques et Directions Financières. Traders / Structureurs Produits dérivés de crédit. Métiers du financement spécialisé. Middle office. Audit

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
56 Rue Laffitte, 75009

Date de début

Consulter

Questions / Réponses

Ajoutez votre question

Nos conseillers et autres utilisateurs pourront vous répondre

À qui souhaitez-vous addresser votre question?

Saisissez vos coordonnées pour recevoir une réponse

Nous ne publierons que votre nom et votre question

Les Avis

Le programme

OBJECTIFS


▪ Savoir analyser les produits structurés de crédit (First to default, Credit Linked Notes, CDO, Swaptions de défaut, ...)
▪ Maîtriser le pricing et la couverture des CDS (modèles structurels et modèles réduits)
▪ Comprendre le pricing et les principes de couverture des CDO
▪ Maîtriser l'impact des différents facteurs de risque (spread, défaut, corrélation)

ATOUTS


▪ Approche très opérationnelle du pricing et de la structuration des produits dérivés de crédit

CONSEILLÉ AUX


▪ Gérants
▪ Risk managers
▪ Directions des Risques et Directions Financières
▪ Traders / Structureurs Produits dérivés de crédit
▪ Métiers du financement spécialisé
▪ Middle office
▪ Audit

  • PROGRAMME

Pricing des CDS
▪ Modèles structurels (modèle de Merton)
▪ Arbitrage equity / crédit
▪ Modèles réduits
▪ Couverture Études de cas . Analyse d'une position neutre en duration . Analyse d'une position de pentification Pricing et hedging des produits structurés de crédit
▪ First-to-default
▪ Credit Linked Notes
▪ Swaptions de défaut Travaux pratiques . Application sur EXCEL Pricing et hedging des CDO
▪ CDO balance sheet et CDO synthétique (CSO)
▪ Description du marché
▪ Points clés de l'analyse d'un CDO (diversity score, rating factor, ...)
▪ CDO single tranche (Bespoke)
▪ Tranches d'indice et trading de corrélation
▪ Principes de couverture (delta, gamma, rho, DTR, etc.) Études de cas . Analyse d'une position long / short de tranches de CSO Stratégies actuelles sur le crédit
▪ Stratégies de tranches de CDO
▪ Stratégies optionnelles sur le crédit
▪ Stratégies dynamiques (ex. CPDO) Titrisation et ABS
▪ Typologie des ABS
▪ Impact du risque de prépaiement selon la séniorité de l'exposition de titrisation

Appeler le centre

Avez-vous besoin d'un coach de formation?

Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.

Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion

2 890 € TTC