Modélisation De Courbe Des Taux, Pricing Et Gestion De Dérivés Taux
Formation
À Malakoff Cedex
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-
STUDI
Diplôme universitaire En ligne1 190 € HT -
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Mastère spécialisé A distance2 995 € -
BOURSE FINANCE INSTITUT
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Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
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Bachelor A distance2 295 € -
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Description
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Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
-
Lieu
Malakoff cedex
-
Durée
2 Jours
Cette formation a pour objectif de donner les bases des méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Elle présente en premier lieu les différents taux et la modélisation de leurs dynamiques. Puis, elle présente divers produits de couverture de risques de taux et leur méthode d’évaluation. Une attention particulière est mise sur les nouvelles problématiques apparues depuis la dernière crise financière. La formation est constituée à 50% de présentation et à 50% de travaux pratiques sur Excel.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
En dehors de connaissance de base en probabilités (comme les définitions de termes tels que distribution, loi normale, …), pas de pré-requis. une familiarité préalable avec les produits dérivés de taux vanille est un plus, qu’elle ait été acquise en front-office, risk ou middle office. Quelques notions de calcul stochastique (mouvement brownien, lemme d’Ito) feront éventuellement l’objet de rappels.
Les Avis
Le programme
- Introduction : Définitions et Instruments de base : Taux zéro-coupon ; Deposit ; Obligations, taux actuariel ; Taux Libor, Euribor ; Taux swaps
- Les différents type de courbe : Courbe Swap, Courbe souveraine, Obligations corporates ; Basis swaps ; Stripping de courbe, avec et sans basis swap ; Exemples sous Excel
- Cartographie des produits optionnels « vanille » : Caps & Floors ; Swaptions ; Notions de surface de volatilité ; Modèle SABR et ses variantes, théorie et pratique ; CAP/FLOORS KO/KI
- PRODUITS CMS : Caps & floors CMS ; Notion de replication ; Swaps CMS ; Problèmes apparus depuis la crise des Subprimes
- Modèles Stochastiques de courbes des taux : Dans quel but ? ; Les modèles incompatibles avec la courbe spot ; Les modèles type “Heath-Jarrow-Morton” ; Exemple concret : le modèle HJM ; Application aux swaptions Bermuda, définition, méthode et exemples de calibration
- Exemples de produits exotiques, lien avec les modèles stochastiques : Calibration et limites de l’approche ; Quel modèle pour quel produit, quelques exemples et principes ; Gestion de portefeuille
- Modèles de marché : Définition du modèle ; Pricing des caps et floors : le cadre BGM (Brace-Gatarek-Musiela) ; Dynamiques des différents libors forward ; Calibration du modèle BGM ; Simulation Monte Carlo d’un modèle BGM
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