Mettre en Oeuvre la Modélisation ALM dans l'Assurance

Formation

À Paris

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Connaître et maîtriser les outils de modélisation ALM. Construire un modèle adapté aux contraintes actif-passif. Réaliser les études techniques et financières en vue de gérer les risques. Destinataires: Aux actuaires et gestionnaires actif-passif des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil, aux product managers, allocataires d'actifs, structureurs des sociétés de gestion, et à toute personne désireuse de maîtriser la modélisation actif-passif en assurance.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
5 Rue Tronchet, 75008

Date de début

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À propos de cette formation

Connaissances de base en modélisation financière ou actuarielle.

Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

Introduction

  • Besoins en capitaux réglementaires et économiques : inventaire des normes locales et internationales
  • Le modèle actif-passif : l’outil de contrôle et d’aide à la décision



Modélisation ALM

  • Risques de marché (actions, immobilier, taux, crédit, indexés)
  • Étude : Impacts de la courbe des taux vs volatilité des spread de crédit
  • Risques liés à l’assurance vie (rachat, longévité, mortalité/morbidité, frais...)
  • Étude : Modélisation des rachats dynamiques
  • Risques liés à l’assurance non-vie (frais, inflation, …)
  • Étude : Risque d’inflation en assurances dommages
  • Agrégation des résultats et diversification



Mesure du risque et indicateurs avancés

  • La Value at Risk (VaR)
  • Étude : Var historique, VaR paramétrique et VaR Monte Carlo
  • Modéliser les queues de distribution
  • Étude : De la théorie des valeurs extrêmes à l’utilisation des copules
  • Optimisation de portefeuille
  • Étude : Optimisation sous contraintes en assurance non Vie (Markowitz vs Black Litterman)
  • Capital économique
  • Étude : Fonds propres économiques et risque économique
  • Indicateurs dynamiques

Étude : Outils de mesure de performance (Raroc, EVA, …)


Modèles employés et techniques d’évaluation

  • DFA – Dynamic Financial Allocation
  • Étude : Allocation stratégique sous contraintes ALM
  • LDI – Liability Driven Investment
  • Étude : Replicating portolfio
  • Notions d’Embedded Value : TEV, EEV, MCEV
  • Étude : Options cachées : calcul du coût d’option et garanties
  • Solvabilité 2

Étude : Modélisation de la solvabilité économique


Conclusion

  • De l’outil de modélisation à la prise de décision

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