Mettre en Oeuvre la Modélisation ALM dans l'Assurance
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Connaître et maîtriser les outils de modélisation ALM. Construire un modèle adapté aux contraintes actif-passif. Réaliser les études techniques et financières en vue de gérer les risques. Destinataires: Aux actuaires et gestionnaires actif-passif des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil, aux product managers, allocataires d'actifs, structureurs des sociétés de gestion, et à toute personne désireuse de maîtriser la modélisation actif-passif en assurance.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Connaissances de base en modélisation financière ou actuarielle.
Les Avis
Le programme
Introduction
- Besoins en capitaux réglementaires et économiques : inventaire des normes locales et internationales
- Le modèle actif-passif : l’outil de contrôle et d’aide à la décision
Modélisation ALM
- Risques de marché (actions, immobilier, taux, crédit, indexés)
- Étude : Impacts de la courbe des taux vs volatilité des spread de crédit
- Risques liés à l’assurance vie (rachat, longévité, mortalité/morbidité, frais...)
- Étude : Modélisation des rachats dynamiques
- Risques liés à l’assurance non-vie (frais, inflation, …)
- Étude : Risque d’inflation en assurances dommages
- Agrégation des résultats et diversification
Mesure du risque et indicateurs avancés
- La Value at Risk (VaR)
- Étude : Var historique, VaR paramétrique et VaR Monte Carlo
- Modéliser les queues de distribution
- Étude : De la théorie des valeurs extrêmes à l’utilisation des copules
- Optimisation de portefeuille
- Étude : Optimisation sous contraintes en assurance non Vie (Markowitz vs Black Litterman)
- Capital économique
- Étude : Fonds propres économiques et risque économique
- Indicateurs dynamiques
Étude : Outils de mesure de performance (Raroc, EVA, …)
Modèles employés et techniques d’évaluation
- DFA – Dynamic Financial Allocation
- Étude : Allocation stratégique sous contraintes ALM
- LDI – Liability Driven Investment
- Étude : Replicating portolfio
- Notions d’Embedded Value : TEV, EEV, MCEV
- Étude : Options cachées : calcul du coût d’option et garanties
- Solvabilité 2
Étude : Modélisation de la solvabilité économique
Conclusion
- De l’outil de modélisation à la prise de décision
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