Méthodes statistiques de prévision

1. Introduction : généralités sur la prévision.
2. Méthodes paramétriques : modélisation des séries temporelles. Modèles ARIMA.
3. Méthodes non paramétriques : méthodes du noyau, méthodes par projection, méthodes adaptatives.
4. Prévision de courbes, processus fonctionnels, processus autorégressifs fonctionnels, réduction de la dimension.
5. Estimation et détection de sauts dans les fonctions aléatoires.

Les conférences construites autour d’exemples réels pris dans divers domaines introduiront les outils théoriques indispensables à la compréhension des résultats.

Intervenant : Denis Bosq. D’autres enseignants professionnels interviendront ponctuellement sur des sous-thématiques précises.