Méthodes De Provisionnement

Introduction à la problématique du provisionnement

Approches déterministes du provisionnement

• Chain Ladder : modèle et hypothèses ; limites et points forts ; application et variantes par pondération
• London Chain : modélisation ; application à un cas d'expérience
• Les moindres carrés de De Vylder : modélisation factorielle ; étude sur le cas « fil-rouge »
• Modélisation Cape Cod, une cible à atteindre : présentation du modèle ; avantages et inconvénients ; résultats concrets et discussion

Approches stochastiques – quantification de l'erreur

• La référence : le modèle de Mack : présentation ; performances du modèle : L’erreur quadratique moyenne (EQM ) ; construction d’un intervalle de confiance ; cas pratique d’application : résultats et interprétations
• Approche non-paramétrique : le bootstrap : problématique de l’échantillonnage ; avantages et inconvénients ; application
• Modèles Linéaires Généralisés (GLM), application au provisionnement : cadre général d’étude ; hypothèses de modélisation ; spécificités et intérêt de la méthode ; chain Ladder stochastique ; de Vylder stochastique ; application : lecture et interprétation
• Simulations de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) : application aux facteurs de développement ; projections

Synthèse, regard critique (comparaison des méthodes) et conclusion