Mesures et gestion du risque de contrepartie: Approche Bâle 3
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Atelier intensif
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Niveau
Niveau avancé
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Lieu
Paris
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Heures de classe
6h
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Durée
1 Jour
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Dates de début
Dates au choix
La formation que vous propose Renaissance Finance vous apprendra à mesurer et à gérer le risque de contrepartie selon les exigences Bâle III. Vous acquerrez de solides compétences qui vous permettront d’exercer l’activité en toute légalité. Ces compétences vous offriront de nouvelles opportunités professionnelles.
Cette formation d’une journée vous présentera les mesures de l’exposition au risque de contrepartie sur les opérations de marché. Vous aborderez simultanément les aspects quantitatifs et réglementaires des modèles internes ce qui vous permettra d’acquérir une vision globale de la problématique. La formation base une grande partie de sa pédagogie sur des exercices pratiques. Cette approche garantit à tous les participants une bonne maîtrise des notions théoriques.
Rennaissance Finance est un centre spécialisé dans la formation dans les domaines de la finance et de l’économie. Les formateurs sont tous des professionnels du secteur qui ont une très bonne connaissance du terrain. Vous bénéficierez de leur expertise dans ce domaine et profiterez de leurs conseils. Vous serez suivi de manière régulière et pourrez échanger régulièrement avec le formateur. La formation est réalisable dans le cadre du DIF ou d’un CIF.
Précisions importantes
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Connaissances élémentaires du risque de crédit et du contexte Bâle II
- Connaissances de base des produits dérivés et des risques de marché
Les Avis
Les matières
- Mesure du risque de contrepartie
- Bâle III
- Modélisation du risque de contrepartie
- Calcul de l'EAD
- Calcul de l'échéance effective
- EEPE stressé
- Wrong Way Risk
- Credit Value Adjustments
Professeurs
Alexander Subbotin
Formateur Renaissance Finance
Diplômé de Higher School of Economics de Moscou et des Masters Monnaie finance banque de l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et Modélisation aléatoire de l’Université Paris 7 (Denis Diderot), titulaire d’un doctorat en économie et finance, Alexander a commencé sa carrière comme consultant dans une équipe d’analyse quantitative au sein d’un fonds de fonds. Il a travaillé sur des mesures de performance de fonds, des mesures de risques extrêmes et des stratégies de gestion quantitative de portefeuilles d’actions et de fonds de fonds. Il a réalisé des projets en France, en Russie et en Italie pour de grandes banques. Actuellement, ingénieur du risque de crédit dans une grande banque française, Alexander s’occupe de la conception et la mise en place des outils de gestion du risque de contrepartie.
Le programme
Introduction
- Risques de marché et risque de crédit sur les opérations de marché
- Contexte et historique
- Pourquoi la modélisation de l’exposition au risque de contrepartie est-elle compliquée ?
Notion de l’exposition au risque de contrepartie
- Définition de la mesure de l’exposition
- Modèle simple de l’exposition
- Analyse du profil d’exposition
Exemple. Profils d’exposition pour différents types de produits : swaps, forwards, options, etc
- Credit Value Adjustments (CVA)
Réglementation Bâle 2 - Bâle 3 et indicateurs d’exposition
- L’exigence en fonds propres et le risque de contrepartie
- Méthode de l’exposition courante
- Méthode des modèles internes
- Indicateurs des expositions
· Exposition potentielle (PFE : Potential Future Exposure, Peak Exposure)
· Exposition attendue (EE : Expected Exposure)
· Exposition positive attendue effective (EEPE : Effective Expected Positive Exposure)
- Calcul de l’EAD avec la méthode EEPE
- Calcul de l’échéance effective (Effective Maturity)
- Critères d’homologation
- Focus sur les innovations Bâle 3
· EEPE stressé
· La charge en capital liée à la variabilité de la CVA (la VaR CVA)
Principaux aspects de la modélisation
- Vision système d’un modèle du risque de contrepartie
- Modélisation des facteurs de risque
Exemple. Calibration d’une diffusion de facteurs de risque
- Valorisation d’un portefeuille de produits dérivés
- Unités de calcul et netting
- Modélisation du collatéral et la période de marge en risque
Cas pratique. Lecture d’un Master Agreement et d’un Credit Support Annex (CSA)
Exemple. Scénrios d’exposition au risque de contrepartie avec appels de marge
- Back-testing
- Stress-testing
- Risque de corrélation défavorable (Wrong Way Risk)
Conclusion et discussion
Informations complémentaires
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Mesures et gestion du risque de contrepartie: Approche Bâle 3