Mécanismes et Utilisations du Crédit

Organisation, acteurs et produits du marché des dérivés de crédit

Mécanismes des différents types de produits dérivés et structurés de crédit

Credit default derivatives

Total return swaps

Credit linked notes

Autres produits (options sur spreads, basket swaps, portfolio swaps, CDO, ...)

Aspects juridiques et réglementaires

Étude de cas : analyse des points critiques sur un contrat

Exemples d'utilisation des dérivés de crédit

Augmentation du rendement d'un portefeuille par la combinaison d'instruments cash et de dérivés de crédit

Modification de l'allocation d'actifs

Augmentation de la liquidité du portefeuille

Couverture du risque de contrepartie

Construction de dette synthétique

Fixation de spread d'emprunt

Prise de position sur la courbe forward des spreads de crédit

Optimisation des besoins en capital réglementaire

Évolutions à venir du marché des dérivés de crédit