Introduction à la Gestion ALM et aux Risques Bancaires

La réglementation bancaire et les textes associés
Les risques contenus dans le bilan :
les ressources
les emplois
le hors-bilan
Organisation et positionnement de l’ALM
Les missions de l’ALM

Les conventions d’écoulement
Les différents taux et les modélisations possibles
La notion de statique et dynamique
Les options implicites et explicites

Le gap et le risque de liquidité
Le gap et les risques de taux et d’index
Les principaux ratios réglementaires
Les notions de sensibilité et de duration de bilan
Le back testing

Notion de sensibilité de la MNI
Les taux de cession interne
Les dérivés de couverture
Le pilotage de l’activité commerciale