Introduction à Bâle II et aux évolutions de Bâle III

OBJECTIFS


▪ Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers
▪ Disposer d'une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels
▪ Comprendre la méthode interne VaR pour les risques de marché
▪ Savoir calculer simplement et analyser les montants d'exigence en fonds propres selon les différentes méthodes
▪ Décrypter la terminologie spécifique de la réforme Bâle II
▪ Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II, ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux et les évolutions réglementaires suite à la crise 2007-2009

ATOUTS


▪ Acquisition d'une vision d'ensemble de la réforme et de ses impacts
▪ Explications simples des méthodes préconisées par la réforme
▪ Aucun pré-requis nécessaire
▪ Pour une formation spécifique sur les risques de marché, se reporter au séminaire «Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques» page 111

CONSEILLÉ AUX


▪ Collaborateurs au sein de la banque / Consultants travaillant sur des sujets liés à la réforme Bâle II
▪ Toutes les personnes souhaitant s'initier à la réforme Bâle II

• PROGRAMME

INTRODUCTION Acteurs et organisation du risk management
▪ Comité de Bâle et instances de réglementation nationales
▪ Aperçu de la genèse de la réforme Bâle II / CRD . Organisation du risk management en interne RÉFORME BÂLE II Objectifs et enjeux de la réforme
▪ Analyse du nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel
▪ Présentation des trois piliers Outils et moyens Pilier 1 : les risques
▪ Risques de crédit . Présentation et analyse de la méthode standard . Système de notation interne : acteurs et organisation . Présentation et analyse de la méthode interne (IRB) . Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, ... . Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA . Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting, Études de cas et exercices . Calcul et analyse des consommations de capital selon les différentes méthodes
▪ Rappels sur les risques de marché : définition du trading book, méthodes d'évaluation standard et Value at Risk (VaR) Exercices . Calculs simples de VaR
▪ Risques opérationnels . Dimensions du risque opérationnel . Introduction aux techniques de mesure et de gestion des risques . Méthodologie de suivi Pilier 2 : la surveillance prudentielle
▪ Objectifs et enjeux du pilier 2
▪ Exigences et implications pour les banques Pilier 3 : la discipline et la transparence
▪ Objectifs et enjeux du pilier 3
▪ Critiques du nouveau ratio Impacts de la réforme
▪ Sur l'organisation interne
▪ Sur les relations clientèle et les stratégies de la banque
▪ Sur les activités bancaires et financières Évolutions réglementaires post crise 2007 - 2009