Gestion Du Risque De Liquidité 1 : Principes Et Méthodes

OBJECTIFS


▪ Comprendre la mesure et la gestion de l'ensemble des risques liés à la liquidité
▪ Comprendre l'impact d'une crise de liquidité sur les différents instruments financiers

ATOUTS


▪ Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
▪ Acquisition des concepts essentiels d'analyse du risque de liquidité
▪ Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
▪ Prise en compte des enseignements de la crise financière

CONSEILLÉ AUX


▪ Middle office
▪ Inspection, Audit, Contrôle interne
▪ Trésoriers, traders
▪ Direction des risques
▪ Directions financières
▪ Et plus généralement toute personne souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux

• PROGRAMME

Introduction
▪ Typologies des risques stratégiques et opérationnels
▪ Évolution du contexte bancaire
▪ Gestion quotidienne de la liquidité : utilisation optimale des réserves et optimisation et de l'allocation des risques Risque de liquidité
▪ Mesure du risque de liquidité . Organes de contrôle : direction financière / direction des risques . Fréquence de suivi . Critères d'analyse économique et comptable
▪ Définition du risque stratégique
▪ Horizon de temps réglementaires et opérationnels
▪ Évaluation du gap
▪ Traitement des éléments à durée incertaine
▪ Prix et facturation de la liquidité : un élément de la gestion du risque
▪ Déroulement d'une crise de liquidité
▪ Aller plus loin que le gap : degré de liquidité des différents actifs bancaires
▪ Systèmes de paiement et risque liquidité
▪ Utilisation et gestion du collatéral
▪ Interaction avec les autres risques (crédit, marché, réputation, ...) Exercice . Calcul de gap sur EXCEL et choix de couverture Risque de liquidité avant et pendant la crise de 2007/2009
▪ Réformes Bâle II et réserves obligatoires
▪ La crise de 2007 et l'assèchement de la liquidité banque et entreprise
▪ Analyse du contexte de 2008
▪ Solution de financements en temps de crise