Gérer et Mesurer le Risque Opérationnel

Les réformes bâle 2, solvabilité 2, sarbanes-oxley, ifrs

• origine. Règles pour les institutions financières
• la place du risque opérationnel
• expériences acquises
• convergence et différences entre ces réglementations

identification et hiérarchisation des risques

• cartographie
• gestion des risques

gérer et mesurer le risque opérationnel :
profiter de l’expérience de cas pratiques réels

les mesures disponibles et leur application au cas d’une institution financière

• qu’est-ce qu’une mesure ? définition mathématique
• les mesures disponibles et leurs limites : mesure d’esscher, value at risk, tail var, wang transform
• les difficultés rencontrées en pratique et leurs contournements
• critique constructive pour améliorer la base de données

l’exemple de la sncf

• construction d’une base de données « incidents »
• comment analyser et maîtriser le risque opérationnel

savoir utiliser la mesure du risque opérationnel

• le risque opérationnel dans la chaîne des risques. Contribution à la volatilité
• calcul de la charge en capital du risque opérationnel
• modèle standard / modèle interne. Pilotage de la variation