L'essentiel de bâle iii

Le programme de la formation

1/ Rappel du cadre de Bâle II et de ses objectifs

• Identifier les enjeux de Bâle II.
• Un standard de règles utilisées par les régulateurs nationaux.
• Prendre en compte les risques opérationnels.
• Le mécanisme de supervision unique MSU.
• Les dernières nouveautés réglementaires prudentielles : directive BRR et ratios TLAC et MREL.
• Mesurer les risques pour rendre plus efficace l’allocation en fonds propres.

• Le pilier 1 : le principe de l’exigence en fonds propres.
• Le pilier 2 : la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres.
• Le pilier 3 : la mise en œuvre d’une discipline de marché et de la transparence.
• Mettre en place des stress scenarii globaux.

• Le calendrier, les échéances clés et les enjeux.
• La quantification de fonds propres.
• Les ratios sur l’effet de levier.
• Les ratios de solvabilité et de liquidité :
  • focus sur le LCR ;
  • le NSFR applicable d'ici 2019.
• Les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR.
• La norme BCBS 239.

• Les ratios de liquidité.
• La notion d'actifs liquides.
• Adapter des outils de reportings performants :
  • méthode de calcul du LCR ;
  • méthode de calcul du NSFR.
• Le renforcement du coussin de liquidité.
• Les reportings FINREP / COREP.

• Méthodes applicables pour identifier les risques.
• Les prochains chantiers : NSFR, application de la directive BRR.
• Faire face aux contrôles de la BCE et ACPR.