Les Dérivés Actions
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Méthodologie
En intra entreprise
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Connaître les mécanismes généraux des produits dérivés actions. ·Déterminer la valeur d'une option classique. ·Maîtriser les stratégies d'investissement et de couverture. ·Application sur des cas concrets. Destinataires: Conseillés clientèles en banque de détail / banque privée, gérant, middle, back office
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Professeurs
Françoise Stammler
Formatrice
Le programme
Comprendre le mécanisme des indices et contrats à terme sur indice
- Méthodologie de calcul d'un indice
- Le contrat à terme sur indice
- Couvertures, arbitrages
- Les prises de positions sur indices
Maîtriser les caractéristiques d'une option
- Options américaines et européennes
- Payoff d'une option
- La relation Call-Put
- Le modèle d'évaluation d'actifs contingents de Black-Scholes
- Les déterminants du prix d'une option
- La valeur intrinsèque et la valeur temps d'une option
- Les facteurs de sensibilités, les « grecs »
- Les volatilités, historique, implicite et anticipée
Les stratégies optionnelles
- Achats de call et de Put
- Ventes de Call et de Put
- Straddles et les strangles
- Les spreads verticaux et les calendars spreads
- Les ratios spreads
- Couvrir un risque
- L'effet de levier
- Optimiser la gestion de portefeuille
Principaux produits dérivés actions et les options exotiques
- Connaître le marché des warrants
- Comprendre les obligations convertibles
- Les produits à capital non garanti
- Les produits à capital garanti
- Les equity swap
- Options lookback et extremum de marché
- Options digital et barrières
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