Décomposition et Désaisonnalisation de Séries Temporelles
Formation
À Malakoff Cedex
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Malakoff cedex
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Durée
4 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Objectifs: L'analyse d'une série chronologique, comme toute étude statistique, ne peut échapper à une phase exploratoire permettant de comprendre et d'apprécier les phénomènes temporels influant sur la grandeur étudiée: saisonnalité, effets de calendrier, points extrêmes, conditions climatiques. Leur prise en compte est essentielle dans la prise de décision et la prévision. Les méthodes statistiques permettant de décomposer une série temporelle sont nombreuses, variées et parfois complexes. De nombreuses applications privilégiant l'aspect désaisonnalisation sont prévues et les stagiaires peuvent appliquer les méthodes à leurs propres données à l'aide des logiciels TRAMO-SEATS et X-12-ARIMA. Destinataires: Toute personne travaillant sur des données temporelles et qui, confrontée à des problèmes de lissage et de désaisonnalisation, désire connaître et exploiter au mieux les méthodes statistiques usuelles de décomposition d'une série temporelle.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Bonnes connaissances en statistique et en régression linéaire. Il est utile d'avoir suivi le module Introduction à l'analyse des séries temporelles et méthodes de prévision à court terme.
Les Avis
Le programme
Les outils de décomposition d’une série temporelle
- Généralités sur les séries temporelles : définitions, représentations graphiques, exemples
- Les différents problèmes de l'analyse des séries temporelles : lissage, désaisonnalisation
- Les composantes et les modèles de composition
- Corrélogrammes, transformations, spectre d’une série temporelle
- Les moyennes mobiles : définition, propriétés, comparaison
Application à la désaisonnalisation
- Pourquoi désaisonnaliser une série ? Présentation des différentes méthodes
- Principe des logiciels TRAMO-SEATS et X-12-ARIMA
- Un exemple complet de désaisonnalisation par X-12-ARIMA
- La prise en compte des effets du calendrier
- Comment juger de la qualité des résultats et pistes d'amélioration.
- La production en masse de séries désaisonnalisées.
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Décomposition et Désaisonnalisation de Séries Temporelles