Avancées réglementaires et application à un portefeuille diversifié

OBJECTIFS


▪ Être capable d'appréhender les facteurs déterminant les niveaux de fonds propres des établissements
▪ Comprendre les grandes étapes de l'élaboration d'un modèle interne
▪ Visualiser l'impact des nouvelles règles sur les opérations (retail, corporate finance, capital markets, ...)
▪ Participer à une expérience d'allègement de la consommation en fonds propres d'un portefeuille
▪ Comprendre comment les règles sont établies

ATOUTS


▪ Il permet d'appréhender l'impact des évolutions réglementaires sur l'ensemble des métiers à l'aide d'exemples réels
▪ Il donne les clés pour anticiper les évolutions des réglementations
▪ Ce séminaire propose une ouverture sur le métier de la titrisation / panier des dettes / création de fonds : indispensable dans l'optique d'optimisation de fonds propres
▪ Aucun pré-requis nécessaire

CONSEILLÉ AUX


▪ Front office
▪ Chargés d'affaires
▪ Middle office
▪ Structureurs d'opérations de financement
▪ Consultants et chefs de projet
▪ Directions des risques, Directions financières
▪ Directeurs de département.
▪ Contrôle interne, Audit, Inspection

• PROGRAMME

Avancées réglementaires
État des lieux de l'implémentation des normes
▪ Principales dates
▪ Mode d'élaboration des normes
▪ Bilan après douze ans de projets réglementaires Normes (Pilier 2)
▪ Genèse et textes internationaux (BIS, CEBS)
▪ Interprétation de la banque de France . Grands principes du dispositif mis en place . Méthodologies et liste des contrôles . Enjeux des pouvoirs des superviseurs Bonnes pratiques de prise en compte du pilier 2
▪ Qualité des fonds propres et de la politique de provisionnement
▪ Niveau de diversification du portefeuille Exercice . Efficacité de la gestion de la liquidité
▪ Qualité des résultats rapportée au montant des fonds propres
▪ Qualité de l'organisation interne de pilotage des risques
▪ Qualité de l'allocation des fonds propres Application pratique (Piliers 1 et 2) : Calculs de risques de crédit Bâle II sur un portefeuille d'opérations diversifiées : retail, corporate, financements spécialisés, collectivités locales, titrisations, LBO
Calculs réglementaires
▪ Données nécessaires aux calculs par approche choisie et par paramètre bâlois
▪ Formules de calcul applicables en IRB . Risque de crédit : activités bancaires Titrisation . Opérations OTC et Repos : modalités pratiques de la prise en compte des accords de compensation Simulation
▪ Détermination des paramètres bâlois dans un tableur de calcul de risque de crédit
▪ Visualisation de l'influence des différents paramètres
▪ Disparités entre établissements relatifs aux échelles de notation interne
▪ Possibilité d'allégement en fonds propres du portefeuille . Opportunités d'une titrisation . Rôle de l'effet de levier (parallèle avec les LBO) Chantiers post-crise financière
▪ Effets d'annonce ou évolutions tangibles ?
▪ Règles en préparation Pilotage des risques financiers : enjeux décisifs
▪ Politiques et systèmes d'information au centre de ces enjeux Sites internet et bibliographie