Marchés de capitaux et produits dérivés
Formation
À Paris la Défense
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris la défense
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Septembre
Ce stage vous présentera les acteurs, l'organisation et les enjeux des activités de finance de marché. Il vous expliquera le fonctionnement des produits dérivés, des changes, des taux, des obligations, des actions, etc. Il vous permettra d'appréhender les standards de mesure des risques liés aux marchés de capitaux.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucune connaissance particulière.
Les Avis
Les matières
- Calcul
- Office 2007
- Marchés de capitaux
- Capital immatériel
- Produits dérivés
- Secteur financier
- Actifs
- Banque
- Marché des taux
- Obligations
Le programme
Les principaux acteurs du secteur financier.
Les marchés de capitaux dans le secteur financier.
Activité du front-office, du middle-office et du back-office.
Exercice
Compléter un organigramme de l'organisation Front to Back d'un département de trading.
Les taux, les obligations et le change.
Les actions et indices, les matières premières et les dérivés de crédit.
Marché organisé et négociation de gré à gré.
Produits dérivés, sous-jacents et titres.
Produits vanilles, exotiques et hybrides.
Exercice
Traduction en langage courant de situations décrites en salles de marché.
Swap. Forward & future. Repo.
Options vanilles (call et put) et volatilité.
Options barrières et exotiques.
Travaux pratiques
Identification de produits financiers à partir de leur description. Evaluation de la position résiduelle d'un portefeuille de produits dérivés.
Le marché des taux et marché obligataire.
Swap de taux, FRA (forward rate agreement), future de taux.
Cap-floor et swaption. La courbe de taux.
Obligations, coupons, yield, duration.
Future sur obligations.
Travaux pratiques
Calcul de pay-off de FRA, de cap-floor et swaption. Calcul de yield et de duration d'une obligation.
Le marché des changes et le marché action et indices.
Spot, forward, NDF (non deliverable forward), swap de change.
Option de change, option quanto.
Achat et vente d'action, dividendes, future et forward.
Option sur actions et indices (quanto et composite), warrant.
Travaux pratiques
Calcul de pay-off de forward, NDF et d'options. Mesure d'impact d'une tombée de dividende sur le prix d'une action.
Market value (principe de calcul).
P&L (Product & Loss) : notion et composants.
Risque de marché, de crédit et opérationnel.
Les sensibilités (delta, gamma, vega, theta, rho).
La Value at Risk. Les stress tests.
Travaux pratiques
Identifier les paramètres déterminant le P&L d'un portfolio. Calcul de P&L. Calcul de market value de produits simples. Calcul de delta, de gamma et de vega.
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Marchés de capitaux et produits dérivés