Valorisation et suivi des Risques des Produits dérivés Actions

ÉTAPE 1 : Sensibilités des produits conditionnels sur actions
Options vanilles sur actions et indices : mécanismes et utilisations
Mesures de risque : paramètres de sensibilités (les greeks)
Courbes de volatilités
Skew et smile de volatilité
Corrélation swaps
Sensibilités des produits dérivés conditionnels vanilles
Calcul de P&L par les sensibilités sur position options sur actions
Calculs de volatilités forward

ÉTAPE 2 : Risques sur positions d'options classiques et exotiques et stress scénarii
Auto-positionnement et sensibilisation
Options exotiques sur actions et indices
Produits structurés sur actions et indices
Swaps quanto (FX / Equity)
Séminaire Risques sur positions d'options classiques et exotiques et stress scenario
Valorisation d'options exotiques

ÉTAPE 3 : Value At Risk (VaR), Expected Shortfall et Réforme Bâle II
Auto-positionnement et sensibilisation
Techniques de Value At Risk
VaR appliquée aux options
Réforme Bâle II et risques de crédit
Expected Shortfall
Value at Risk (VaR), Expected Shortfall et réforme Bâle II
Calibration des outils de mesure / suivi des risques
Calculs et analyse de VaR options et des stress scénarii

ÉTAPE 4 : Risques de contrepartie, suivi et contrôle des risques
Auto-positionnement et sensibilisation
Risques de contrepartie sur opérations de marché
Processus de suivi et contrôle des risques en interne
Normes réglementaires et prudentielles
Risques de contrepartie, suivi et contrôle des risques
Contrôle détaillé par critères de validation
Étude comparative de profils de risques sur positions et calculs de consommation de capital

ÉTAPE 5 : Certification FIRST FINANCE