Titrisation des Risques de Crédit - CDO : Passé, Présent et… Future ?

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Description

Typologie

Formation
Dirigé à

Pour professionnels

Lieu

Paris
Durée

2 Jours

Objectifs: Comprendre le fonctionnement d'un CDO: Notions de base, typologies, mécanismes. Apprendre à évaluer les risques liés à ces produits. Comprendre le fonctionnement du marché des CDO avant la crise et ses perspectives dans le future. Destinataires: Front office, Middle office, Back office. Contrôle interne/ Audit/ Inspection. Consultants, Avocats. Gérants. Intermédiaires financiers

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Paris ((75) Paris)

Voir plan

37 Rue Godot de Mauroy, 75009

Date de début

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Les Avis

Le programme

1/ Titrisation : Notions de base
• Principe
• Flux, acteurs, motivation
• Exemple de CDO

2/ Typologie des CDO
• Objectifs poursuivis : Gestion de bilan, « arbitrage »
• Mode de transfert du Risque de Crédit : « Cash », synthétique
• Actifs sous-jacents

3/ Mécanismes des flux d’un CDO
• Les « Waterfall » sur les flux des actifs
• Le « Call Spread » sur les pertes réalisées

4/ Évaluation des CDO
• Les risques
• L’approche des agences de ratings
• Un aperçu des méthodes de valorisation
• Sensibilités

5/ Compréhension du Marché
• Qui achète quoi ?
• Performances réalisées : le cas des CLO US
• Les tranches d’indices CDX & iTraxx

6/ Éléments de Gestion Pratique
• Le « Trustee Report »
• Indicateurs de risques

7/ Quelques perspectives ?
• Impact de l’évolution de la méthodologie des agences de notation
• Quel avenir pour les CDO ?

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