Techniques de Scoring
-
Le formateur est à la fois très pédagoique et a beaucoup d'expérience pratique dans différents secteurs.
← | →
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Atelier intensif
-
Lieu
Paris
-
Heures de classe
12h
-
Durée
2 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
La formation sur les techniques vous permettra d’apprendre à utiliser la méthode des scores outils utilisés dans les banques pour la sélection de clients dans des affaires d’octroi de crédit, risques de défaillance ou actions marketing.
Cet un outil incontournable pour mettre en place de politiques de risques telles que Bâle II IRB.
Elle s’adresse à ceux qui travaillent en tant que contrôleurs de risques en banque de détail et entreprise, analystes de crédit, responsables d’actions marketing ou encore ingénieurs risques Bâle II IRB.
La formation de scoring est de niveau intermédiaire, et demande d’avoir déjà des connaissances en notions de loi de probabilité et de densité ainsi que des notions élémentaires de statistiques descriptives telles la fréquence ou la corrélation.
Elle dure 2 jours et a pour objectif de vous présenter les scores et leur mise en application, vous saurez comment les calibrer, éviter des pièges et préparer la réflexion des opérationnels lors du choix de la variable et pendant la mise ne place des scores.
Précisions importantes
Documents
- Fiche de formation " Techniques de scoring "
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Notions de loi de probabilité et de densité - Notions élémentaires de statistique descriptive (corrélation, fréquence)
Les Avis
-
Le formateur est à la fois très pédagoique et a beaucoup d'expérience pratique dans différents secteurs.
← | →
Évaluation de la formation
Recommandée
Évaluation du Centre
Jules Hervé
Les matières
- Scoring
- Analyse des risques financiers
- Estimation financière
- Indice de Gini
- Courbes de performance
- Courbes de sélection
- Techniques de scoring
- Portfolio Management
- Analyse des modèles de score
- Logit
- Probit
- Analyse discriminante linéaire
- Cart : Classification and Regression Trees
- Construction d’un score
- Analyse des variables explicatives
- Grille de score
- Classes de risque
- Règles d’octroi
- Cartographie des variables explicatives
- Banque
- Risque client
- Particuliers
Professeurs
Damien Jacomy
Formateur Renaissance Finance
Diplômé de l’ENSAE, Damien a passé trois ans en tant que consultant interne dans de grandes banques françaises en méthodologie statistique, en particulier, études méthodologiques et veille technologique sur les méthodes de scoring. Il a enrichi son expérience par 6 années au sein de la direction des risques d’une banque d’investissement française, responsable de plusieurs services: l’économétrie des données de marché, les risques de marché et les risques de crédit. Aujourd’hui, Damien est ingénieur-chercheur dans une grande entreprise française dans le domaine des risques financiers.
Le programme
Introduction
- Le scoring : définition
Exemple. Intuition géométrique du scoring
- Utilisations classiques du scoring
- Problématiques liés au scoring
Mesure de performance d’un score
- Score et classement
Exemple. Les courbes de performance et de sélection
- Indice de Gini : indicateur synthétique de performance
- Classement des scores et la courbe de discrimination
Exemple. Implémentation des mesures de performance en langage R
Modèles classiques de scoring
- Grille d’analyse des modèles de score
- Analyse discriminante linéaire
- Modèles Logit et Probit
- Approche non-paramétrique
- Cart : Classification and Regression Trees
- CHAID : CHI-squared Automatic Interaction Detector
- Réseaux de neurones
- Le boosting
- Comparaison et choix des modèles
Les étapes de construction d’un score à travers un focus sur le modèle logistique
- Périmètre d’analyse et variable expliquée
Cas pratique. Population d’application et variable expliquée selon différents types de score
- Extraction des données
- Procédure de calibration d’un score logistique
Exemple. Résultats d’estimation des paramètres
- Analyse des variables explicatives
- Performance / significativité / robustesse
- Restitution du score
- Ecriture de la grille de score
- Classes de risque et règles d’octroi
- Procédure de suivi / audit
Les variables explicatives
- Cartographie des variables explicatives
- Banque, risque client, particuliers
- Variables quantitatives : découpage optimal en classes
- Variables qualitatives
- Apport d’une expertise
- Aperçu de la problématique sur les croisements de variables
- Transformations affines par morceaux
Biais d’estimation
- Les sources de biais
- Biais d’échantillonage
- Types d’échantillonnage
- Echantillonage représentatif
- Stratification par la variable expliquée
- Scores d’octroi : exclusion dans la base d’apprentissage des individus refusés
- Echantillonage temporel
Suivi et audit d’un score
- Suivi d’un score : contrôle de calcul
- Suivi du défaut : contrôle de performance
- Suivi du défaut : contrôle de l’octroi
Exemple. Analyse par rating / cohorte / date / âge
- Documentation
Prise de décision et politique d’octroi
- Contexte
- Optimisation de l’octroi
- Exemples avec différents types de coûts et de gains
Conclusion
Informations complémentaires
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Techniques de Scoring