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Techniques de Scoring

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  • Le formateur est à la fois très pédagoique et a beaucoup d'expérience pratique dans différents secteurs.
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Formation

À Paris

2 150 € HT

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Description

  • Typologie

    Atelier intensif

  • Lieu

    Paris

  • Heures de classe

    12h

  • Durée

    2 Jours

  • Dates de début

    Dates au choix

La formation sur les techniques vous permettra d’apprendre à utiliser la méthode des scores outils utilisés dans les banques pour la sélection de clients dans des affaires d’octroi de crédit, risques de défaillance ou actions marketing.

Cet un outil incontournable pour mettre en place de politiques de risques telles que Bâle II IRB.

Elle s’adresse à ceux qui travaillent en tant que contrôleurs de risques en banque de détail et entreprise, analystes de crédit, responsables d’actions marketing ou encore ingénieurs risques Bâle II IRB.

La formation de scoring est de niveau intermédiaire, et demande d’avoir déjà des connaissances en notions de loi de probabilité et de densité ainsi que des notions élémentaires de statistiques descriptives telles la fréquence ou la corrélation.

Elle dure 2 jours et a pour objectif de vous présenter les scores et leur mise en application, vous saurez comment les calibrer, éviter des pièges et préparer la réflexion des opérationnels lors du choix de la variable et pendant la mise ne place des scores.

Précisions importantes

Documents

  • Fiche de formation " Techniques de scoring "

CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)

DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
28 Rue Saint-Didier, 75116

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes
Dates au choixInscriptions ouvertes
Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

- Notions de loi de probabilité et de densité - Notions élémentaires de statistique descriptive (corrélation, fréquence)

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Les Avis

5.0
  • Le formateur est à la fois très pédagoique et a beaucoup d'expérience pratique dans différents secteurs.
    |
100%
5.0
excellent

Évaluation de la formation

Recommandée

Évaluation du Centre

Jules Hervé

5.0
20/09/2010
Les points forts: Le formateur est à la fois très pédagoique et a beaucoup d'expérience pratique dans différents secteurs.
Recommanderiez-vous cette formation?: Oui
*Tous les avis recueillis par Emagister & iAgora ont été vérifiés

Les matières

  • Scoring
  • Analyse des risques financiers
  • Estimation financière
  • Indice de Gini
  • Courbes de performance
  • Courbes de sélection
  • Techniques de scoring
  • Portfolio Management
  • Analyse des modèles de score
  • Logit
  • Probit
  • Analyse discriminante linéaire
  • Cart : Classification and Regression Trees
  • Construction d’un score
  • Analyse des variables explicatives
  • Grille de score
  • Classes de risque
  • Règles d’octroi
  • Cartographie des variables explicatives
  • Banque
  • Risque client
  • Particuliers

Professeurs

Damien Jacomy

Damien Jacomy

Formateur Renaissance Finance

Diplômé de l’ENSAE, Damien a passé trois ans en tant que consultant interne dans de grandes banques françaises en méthodologie statistique, en particulier, études méthodologiques et veille technologique sur les méthodes de scoring. Il a enrichi son expérience par 6 années au sein de la direction des risques d’une banque d’investissement française, responsable de plusieurs services: l’économétrie des données de marché, les risques de marché et les risques de crédit. Aujourd’hui, Damien est ingénieur-chercheur dans une grande entreprise fran­çaise dans le domaine des risques financiers.

Le programme

Introduction

  • Le scoring : définition

Exemple. Intuition géométrique du scoring

  • Utilisations classiques du scoring
  • Problématiques liés au scoring

Mesure de performance d’un score

  • Score et classement

Exemple. Les courbes de performance et de sélection

  • Indice de Gini : indicateur synthétique de performance
  • Classement des scores et la courbe de discrimination

Exemple. Implémentation des mesures de performance en langage R

Modèles classiques de scoring

  • Grille d’analyse des modèles de score
  • Analyse discriminante linéaire
  • Modèles Logit et Probit
  • Approche non-paramétrique
  1. Cart : Classification and Regression Trees
  2. CHAID : CHI-squared Automatic Interaction Detector
  3. Réseaux de neurones
  4. Le boosting
  • Comparaison et choix des modèles

Les étapes de construction d’un score à travers un focus sur le modèle logistique

  • Périmètre d’analyse et variable expliquée

Cas pratique. Population d’application et variable expliquée selon différents types de score

  • Extraction des données
  • Procédure de calibration d’un score logistique

Exemple. Résultats d’estimation des paramètres

  • Analyse des variables explicatives
  • Performance / significativité / robustesse
  • Restitution du score
  1. Ecriture de la grille de score
  2. Classes de risque et règles d’octroi
  • Procédure de suivi / audit

Les variables explicatives

  • Cartographie des variables explicatives
  • Banque, risque client, particuliers
  • Variables quantitatives : découpage optimal en classes
  • Variables qualitatives
  • Apport d’une expertise
  • Aperçu de la problématique sur les croisements de variables
  • Transformations affines par morceaux

Biais d’estimation

  • Les sources de biais
  • Biais d’échantillonage
  1. Types d’échantillonnage
  2. Echantillonage représentatif
  3. Stratification par la variable expliquée
  • Scores d’octroi : exclusion dans la base d’apprentissage des individus refusés
  • Echantillonage temporel

Suivi et audit d’un score

  • Suivi d’un score : contrôle de calcul
  • Suivi du défaut : contrôle de performance
  • Suivi du défaut : contrôle de l’octroi

Exemple. Analyse par rating / cohorte / date / âge

  • Documentation

Prise de décision et politique d’octroi

  • Contexte
  • Optimisation de l’octroi
  • Exemples avec différents types de coûts et de gains

Conclusion

Informations complémentaires

Information sur le prix : Nous vous invitons à consulter le site de Renaissance Finance pour d'éventuelles promotions.

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