Tarification Des Risques Graves En Assurance Non Vie

Rappel des techniques de base

• Prime pure établie à partir de
• fréquences et de coûts moyens
• Quelques résultats de marché

Importance des sinistres graves

• Définition d’un sinistre grave
• Exemples de sinistres graves pour diverses garanties
• Relativité des sinistres graves

Description des impacts sur les

diverses approches techniques

Comment les sinistres graves influencent :

• la tarification
• les provisions
• les budgets
• la volatilité des résultats
• le choix de la réassurance

Exemple complet en tarification

automobile

Intégration dans les tarifs « a priori »

(tarification véhicule individuel) et dans

les tarifs « a posteriori » (expérience

d’une flotte)

Introduction

• Quelles contraintes pour passer d’un risque individuel à un groupement ?

Observations sur un portefeuille

• Diverses techniques mises en place

(actualisation, liquidation, les

sinistres graves)

• Principe général de tarification
• Détermination des fonctions de distribution des sinistres :

- présentations théoriques

- méthodes pratiques

Traitements au niveau d’une flotte

• Recherche du seuil
• Tarification selon l’expérience de la flotte (sous-crête)
• Tarification selon l’expérience du portefeuille (sur-crête)

Combinaison tarif « a priori » et tarif

« a posteriori »

• Présentation générale
• Modes pratiques :

- détermination du coefficient de

crédibilité

- coefficient d’expérience

Surveillance de portefeuille

• Impact des divers paramètres :

- actualisation

- liquidation

- graves

Approches dans le cadre d’autres

assurances dommages

Les événements naturels (« cat’nat’ ») :

ils génèrent les sinistres les plus

importants supportés par les assureurs

• Exposition maximale possible
• Fréquence de ces événements
• Rareté des phénomènes les plus extrêmes

Les risques incendie :

moins extrêmes, ils représentent

cependant des montants très

importants par rapport aux sinistres

moyens

• Limites de valeur extrême
• Modifications de portefeuilles
• Tendances s’entremêlant avec la volatilité des résultats