Suivi et contrôle des risques pour l'asset management

Formation

À Paris

3 790 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    3 Jours

Objectifs: Connaître les nouvelles réglementations en matière de suivi et de contrôle des risques pour la gestion d'actifs. Savoir apprécier l'exposition au risque des différents produits et types de fonds. Comprendre et savoir appliquer les modèles internes de type VaR. Maîtriser les implications du couple rendement / risque. Destinataires: Contrôleur des risques, Risk managers. Compliance, Inspection générale. Contrôle interne, Audit. Gérants. Ingénieurs financiers. Contrôles externes: dépositaires, valorisateurs. Administrateurs. Commissaires aux comptes

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
56 Rue Laffitte, 75009

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Le programme

OBJECTIFS


▪ Connaître les nouvelles réglementations en matière de suivi et de contrôle des risques pour la gestion d'actifs
▪ Savoir apprécier l'exposition au risque des différents produits et types de fonds
▪ Comprendre et savoir appliquer les modèles internes de type VaR
▪ Maîtriser les implications du couple rendement / risque

ATOUTS


▪ Comprendre les exigences réglementaires en matière de mesures de risques
▪ Savoir adapter la technique VaR aux différents modes de gestion afin de lui donner sa pleine pertinence
▪ Formation s'appuyant sur des exemples d'applications pratiques des techniques présentées

CONSEILLÉ AUX


▪ Contrôleur des risques, Risk managers
▪ Compliance, Inspection générale
▪ Contrôle interne, Audit
▪ Gérants
▪ Ingénieurs financiers
▪ Contrôles externes : dépositaires, valorisateurs
▪ Administrateurs
▪ Commissaires aux comptes

  • PROGRAMME

Risques inhérents à la gestion d'actifs Un cadre réglementaire renforcé
▪ Impacts de Bâle II sur les sociétés de gestion
▪ Cadre européen
▪ Nouvelle réglementation AMF Pilotage des risques opérationnels et d'exploitation
▪ Identification et évaluation des risques (cartographie des risques, typologie des risques opérationnels, ...)
▪ Détermination du niveau de tolérance au risque
▪ Adaptation du dispositif de maîtrise des risques
▪ Mise en place d'indicateurs (Key Risk Indicators)
▪ Focus sur le pilotage des risques liés aux fonctions externalisées (quelles obligations ? quels moyens ?) Panorama des organisations Risk Management dans les sociétés de gestion Risques associés aux produits et stratégies de gestion
▪ Concepts de risque associés aux produits de marché . Positions linéaires / non linéaires . Risques individuels / joints . Risque de marché / de liquidité
▪ Mesures spécifiques . Produits dérivés de crédit . Produits hybrides, exotiques et structurés
▪ Risques associés aux techniques / stratégies de gestion . Monétaire : linéarisation / saut de VL, liquidité . Obligataire : crédit, liquidité . Indicielle : tracking error, liquidité . Action : tracking error, biais de style, liquidité . Structuré : gap, levier . Alternative : non linéarité, levier, liquidité Cas pratiques . Analyse de risque d'instruments et de portefeuilles Mesures et indicateurs de risque
▪ Sensibilité / convexité, bêta(s), greeks
▪ Volatilité, tracking error et ratios (Sharpe, Treynor, Sortino, Information)
▪ Value at Risk (VaR) : historique, analytique, Monte Carlo
▪ Spécificités de la VaR à l'asset management : VaR relative
▪ Limites de la VAR (notion de CVAR)
▪ Stress tests et scenarios Cas pratique . Exercices et simulations sur EXCEL VaR et calcul de l'engagement des OPCVM
▪ Possibilités offertes par l'AMF, importance du benchmark
▪ Spécificités des risques par types de fonds et classes d'actifs Cas pratiques . VaR et stress scenarios adaptés Utilisations des indicateurs de risque pour le pilotage des positions
▪ Pilotage interne . Allocation d'actifs . Sélection des titres . Gestion des limites opérationnelles . Reporting
▪ Pilotage externe . Dépositaires et conservateurs . Valorisateurs et administrateurs . Commissaires aux comptes

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