Statistique des risques financiers

Public et conditions d'accès Avoir le niveau des unités d'enseignement†: STA. 103 (calcul des probabilités), STA. 110 (modélisation statistique) ou le niveau de maÓtrise d'économétrie. Bonne connaissance du calcul matriciel, et des notions de variables aléatoires multidimensionnelles. Cet enseignement est soumis ‡ agrément. En vue d'obtenir cet agrément, les auditeurs adresseront les piËces suivantes ‡ la chaire de Modélisation statistique†: CV détaillé (indiquant les notes obtenues en cours de probabilités, statistique et économétrie) lettre de motivation indiquant les raisons de votre demande et le projet pédagogique dans lequel elle s'inscrit. Expédier votre courrier ‡†: Cnam - Chaire de Modélisation statistique du risque†(case 445) 292, rue Saint-Martin 75141 Paris cedex 03 ou adresser un E.mail ‡ M. Michel Béra (michel.bera@cnam.fr) Objectifs pédagogiques MaÓtriser les modËles statistiques utilisés en finance de marché (gestion de portefeuilles, gestion des risques, évaluation d'actifs, prévision de rendements et de volatilités, modËles de taux, risque de crédit, risque de change...). Compétences visées EconomËtre spécialiste de la modélisation financiËre Voir aussi toutes les formations en Gestion des risques Modélisation statistique Econométrie de la finance Gestion des risques financiers Mathématiques financiËres