Risques de Marché : Analyse de PnL
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Séminaire-atelier
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Niveau
Niveau intermédiaire
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Lieu
Paris
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Heures de classe
6h
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Durée
1 Jour
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Dates de début
Dates au choix
La formation que vous propose Renaissance Finance vous permettra de comprendre les principes de l’analyse PnL pour les risques de marchés. Vous acquerrez de solides compétences qui vous offriront de nouvelles opportunités professionnelles. La formation s’adresse aux risk managers, aux personnes travaillant dans un front office ou dans un service de résultats.
Cette formation d’une journée vous apprendra à analyser les facteurs de risques avec les grecques. Vous appréhenderez les difficultés de l’explication de PnL. Vous comprendrez les enjeux d’une explication du PnL pour une banque. La formation base une grande partie de sa pédagogie sur des exercices et des cas pratiques. Cette approche vous garantit une bonne maîtrise des notions théoriques.
Renaissance Finance est un centre spécialisé dans la formation dans la banque et la finance. Les formateurs sont des professionnels du secteur qui connaissent très bien le terrain et qui maîtrisent parfaitement la pédagogie. Ils sont au fait des dernières innovations et réglementations du secteur. Les cours sont interactifs et permettent un échange régulier entre les élèves et formateurs. Pour pouvoir participer à cette formation, vous devez avoir des notions en produits dérivés et des connaissances de base sur les marchés financiers.
Précisions importantes
Documents
- Fiche de formation " Risque de marché : Analyse de PnL "
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Notions des produits dérivés - Connaissance de base des marchés financiers
Les Avis
Les matières
- Risk managment
- Finance de marché
- Analyse de pnl
- Explication de PnL
- Evaluation d'un actif
- Connaissance des produits financiers dérivés
- Formule de taylor
- Risque lié à une variation du delta
- Analyse gamma-théta
- Breakeven point
Professeurs
Nicolas Bianquis
Formateur Renaissance Finance
Diplômé d'un DEA de Finance de l'Université Paris Dauphine, Nicolas est actuellement analyste en risques de marché sur les activités actions/dérivés actions au sein d'un grande banque fran- çaise. Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas CIB en tant que market-maker de warrants pour la clientèle germanophone, et a également travaillé en Allemagne sur un desk de certificats et d'ETF. Fort de ces expériences, Nicolas intervient pour Renaissance Finance sur les thèmes des risques de marché.
Le programme
Introduction
- Définition du Profit & Loss
- Evaluation d’un actif et facteurs de risques
- Paramètres de marché : mark-to-market vs mark-to-model
Explication de P&L : les grecques
- Rappels sur les produits dérivés
- les principales stratégies optionnelles
- modèle de Black-Scholes
- formule de taylor et développement limité
- le delta : risque lié à une variation du cours du sous-jacent
- le gamma : risque lié à une variation du delta
- le thêta : risque lié à l’écoulement du temps
- Définitions et utlisation
Cas pratique. Analyse gamma-théta et la notion de breakeven point
- le rhô : risque lié à une variation des taux d’intérêt pour les produits autres que les produits de taux
- le véga : risque lié à la variation de la volatilité implicite
Cas pratique. Instabilités de véga et les formes de surfaces de volatilité
- autres grecques : rhô repo, rhô div, vanna, vomma, skew
Exercice. Estimation du PnL sur une position
Difficultés de l’explication de P&L
- Paramètres de marché indépendants
- Décomposition
- Positions intra-day
- Eléments exceptionnels (Opérations sur titres)
Enjeux de l’explication du P&L pour une banque
Quizz
Conclusions et discussions
Informations complémentaires
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Risques de Marché : Analyse de PnL