Réussir la mise en place d'une filière risque dans le contexte Bâle III.

Etat des lieux réglementaire (Bâle 2 et Bâle 3)

Les missions de la filière risques et sa mise en oeuvre

• Exigences réglementaires concernant la filière risque (CRD 2, CRD 3, CRDF 97-02)

1. Evaluer la conformité et la pertinence du dispositif de contrôle interne
2. Repositionner le contrôle dans les différents niveaux de l’entreprise
3. Améliorer l’efficacité des processus de contrôle
4. Installer le contrôle comme outil de management

• Panorama des risques à circonscrire (crédit, financiers et opérationnel)
• Démarche de création de la filière risque

1. Définition du périmètre, de l’organisation et de la gouvernance
2. Mise en place des processus, procédures et outils
3. Validation des principes d’animation et lancement de la filière

Mesure et gestion du risque, focus risque de crédit

• Rappel du cadre réglementaire
• Paramètres et fonctions de calcul pour le risque de crédit
• Analyse du calcul du capital réglementaire en méthode standard
• Mise en oeuvre des méthodes avancées
• Conception des modèles internes
• Architecture applicative
• Insertion opérationnelle
• Retour d’expérience sur l’homologation
• Les contrôles à mettre en oeuvre pour la surveillance des risques de crédit

Le back testing, des méthodes et des outils indispensables

• Rappel de la réglementation
• Rappel de la réglementation
• Backtesting des paramètres bâlois
• Backtesting de la VaR
• Mise en place du backtesting

Le stress testing, de la réglementation à l’usage

• Fonctions et utilités des exercices de stress-testing
• Les liens entre backtesting, benchmarking et stress-testing
• Organisation et démarche pour la réalisation des exercices
• Cas pratiques pour le risque de crédit et le risque de taux
• Le Stress-testing face à la crise
• Focus sur les Guidelines GL32

Conclusion